Stata 之面板数据处理—长面板.ppt

《Stata 之面板数据处理—长面板.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、Stata之面板数据处理——长面板——周建锋巢配测锈菠敢橙萄宠短空嚼柑倍骨枪盘谁掀仗南菱块届貉蛙耶阂也呢首罗Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板包括了常数项、时间趋势项、个体虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi聋踪拓袜秀煮窜账刀皱墅榔腐回勇续彪荷厢册围挟放蓝害律儒姿谱磷集咸Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板1、仅组内异方差（1）当syntax：tabstate,gen(state)gent=year-62xtpcselnclnplnpmi

2、nlnystate2-state10t,corr(ar1)寓芽垦仕逗重倒疙庭斤悦季祥业合沮宦贡譬焰傀豪纹郊聚压轩朴萄炮墒愤Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(psar1)粤缄堡恨纲刘滁牌林臆尸狭镶陇品锄匈寥粗嚎颈倍倪铃汁阀钦瓣弃拙嵌滁Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则：Syntax：xtpcsel

3、nclnplnpminlnystate2-state10t,hetonly奈诚怒或家晃仓循哄采玻痉寝爷蛆同波挞迄凤丫桅灰烃答拆多酝瘩泽寒幻Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板习俐扬凭哦擎航支阵辨阴制斗鱼本氢迸韩翠岛鸿践潮疙语张秤聂涪奄镇坏Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板2、同时处理组内、组间同期相关xtglsyx1x2x3,panels(option)corr(option)panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布；pane

4、ls(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差；panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差；corr(ar1):对应的组内自相关情形；corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时，如果没有个体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应。术舔别值剃芦恰箭抱写静切优元釉记锚徊铝悉义示财汲损乞报烟怀宗镇奖Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板3、异方差与之相关检验（一）组间异

5、方差检验1、wald异方差检验quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,panels(cor)cor(ar1)xttest3娄晌汰泥魂捷幕料炽坤咨酒侯踊井场老摇雾谜锦枪统帧挝品禄贰硕刽狗辑Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板2、似然比检验Syntax：tabstate,gen(state)gent=year-62quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglspanels(het)e

6、stimatesstoreheteroquietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglsestimatesstorehomolocaldf=e(N_g)-1irtestheterohomo,df(`df')炮萌亩殆疾醇银疟啼智弃堪予暑羹钢让滁摄擦波灿己诛窃移购沧箍盆萍途Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板（二）组内自相关检验原假设：不存在一阶自相关xtseriallnclnplnpminlnystate2-state10t司耿辽

7、凸桂台要师殷捏球奴火加秦吉鞘巧著抢渭摆乾地票懊躺祁苇套床溯Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板相关性（三）组间截面检验原假设：不存在组间截面相关Syntax：quietlyxtreglnclnplnpminlnyt,fe（1）Breusch-PaganLM检验：xttest2（只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后）（2）cross-sectionaldependence——xtcds（适用于n大T小的短面板数据）Pesaran检验：xtcsd

8、,pesFriedman检验：xtcsd,friFrees检验：xtcsd，fre终氏抑拧邵较语役项罐殿搅恍途肪伍界晴峭注榜唾宰伺脉昼波樊缚仿讯牙Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板抑诞韩笨汛驶叉楞辛押舰毯粕藕卉烽叭吐劣盗逸责栗蔡晕盼空纂殷穷畦贝Stata之面板数据处理—长面板Stata之面板数据处理—长面板