面板数据stata处理步骤介绍

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1、xA6_Panel_Data-Printedon2011-11-2510:43:02123*========================4*5*面板数目模型6*7*========================8910*11*------------------------------------------------12*13*主讲人：连玉君副教授14*15*16*单位：中山大学岭南学院金融系17*电邮:arlionn@163.com18*博客:http://blog.cnfol.com/arlion19*主页：http://toran.cn/ar

2、lion20*21*------------------------------------------------2223242526*-注意：执行后续命令之前，请先执行如下命令,进入课程讲义所在目录2728cdD:stata11adopersonalPX_PanelxA6_Panel_Data293031*-或(如果你的stata11放置于其他盘符下，如C盘或F盘)32cd`c(sysdir_personal)'PX_PanelxA6_Panel_Data33343536*------------------37*----本讲目录----38

3、*------------------39*40*6.1静态面板模型：固定效应模型v.s.随机效应模型41*6.2时间效应、模型的筛选和常见问题42*6.3异方差、序列相关和截面相关43*6.4内生性问题与IV-GMM估计44*6.5动态面板模型45*6.6面板数据资料的处理46474849*-----------------50*-6.1静态面板模型51*-----------------5253*==本节目录==5455*6.1.1简介56*6.1.2参考资料57*6.1.3静态面板简介58*6.1.4固定效应模型59*6.1.4.1FE模型的基本原理6

4、0*6.1.4.2如何估计固定效应模型61*6.1.4.3stata的估计方法解析62*6.1.4.4解读xtreg,fe的估计结果63*R^264*个体效应是否显著？65*如何得到调整后的adj-R2？66*如何得到每家公司的截距项？67*拟合值和残差68*6.1.5随机效应模型69*6.1.5.1RE与FE的异同70*6.1.5.2解读xtreg,re的估计结果717273*--------------------74*-6.1.1简介Page1xA6_Panel_Data-Printedon2011-11-2510:43:02757677*------

5、--------------78*-6.1.2参考资料7980*连玉君计量笔记第8章，重点介绍stata操作，可在我的博客中下载81*Greene(2000),chp14较为清晰的介绍了静态面板模型82*Baltagi(2001),一本专门介绍Panel的书，人大论坛可下载83*Arrllano(2003),重点关注动态面板和GMM估计，人大论坛可下载84*StataLongitudinal/PaneldataReferenceManual(9)85*详细介绍了stata中有关Panel的各种命令86*以上书籍我这里都有原版教材，可为大家提供复印版本8788

6、shellout连玉君_Chp8_Panel_Data.pdf899091*--------------------92*-6.1.3静态面板简介9394*面板数据的结构(兼具截面资料和时间序列资料的特征)95usextlabor.dta,clear96browse97tssetidyear98xtdes99useinvest2.dta,clear100browse101tssetidt102xtdes103104105*--------------------106*-6.1.4固定效应模型107108*实质上就是在传统的线性回归模型中加入N-1个虚拟变量

7、，109*使得每个截面都有自己的截距项，110*截距项的不同反映了个体的某些不随时间改变的特征111*112*例如：lny=a_i+b1*lnK+b2*lnL+e_it113*考虑中国28个省份的C-D生产函数114115*OLS估计的偏误116*一份模拟数据117doB7_introFe.do118saveB7_introFe,replace119tssetidt120xtdes121twoway(scatteryx)(lfityx)122regyx123twoway(scatteryx)(lfityx)///124(lfityxifid==1)///12

8、5(lfityxifid==2)///126(lfi