新常态与商业银行盈利模式转型研究——基于16家上市商业银行的分析.pdf

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3、程》（ｙ下简称＂＂＂＂（）章程），愿意将本人的学位论文提交中国学术期刊光盘版电子杂志社在《中国优秀博硕±学位论文全文数据库》中全文发表。《中国优秀博硕±学位论文全文数据库》可电子、网络及其它数字媒体形式公开出版，并同意编入《中国知识资源总库》，在＂《中国博硕±学位论文评价数据库》中使用和在互联＂网上传播，同意按章程规定享受相关权益，作山者签名；用调嵌导！巧签名；４年５月补日ａＷ年＞月日—研巧生学号ｉ〇４３３所在院系商学院｜山东理工大学硕士学位论文摘要摘要自2008年

4、金融危机以来，世界经济进入了深度转型调整期，中国经济发展也步入了经济增长换挡期、结构调整阵痛期与前期刺激政策消化期的“新常态”时期。“新常态”的到来，深刻改变了商业银行的宏微观环境，对其盈利模式、收入结构等方面产生了重要影响。一方面，“新常态”下经济增速换挡会抑制银行资产规模的扩张和企业贷款需求的增加；经济结构调整及前期刺激政策消化会导致银行资产质量的下降；利率市场化进程的加速使存贷利差趋于收窄，商业银行利差主导的盈利模式呈现出不可持续性。另一方面，“新常态”下去产能化、去杠杆化的过程为商业银行零售业务、资产管

5、理业务、咨询业务等非利息收入业务提供了更多契机。因此，研究“新常态”对我国商业银行盈利模式转型具有怎样的影响，对商业银行未来的发展具有很好的借鉴意义。本文以“新常态”与商业银行盈利模式转型之间的关系为切入点，在分析商业银行盈利模式的概念及推动其转型的经济周期理论和金融创新理论的基础上，对我国商业银行盈利模式现状进行统计性分析，并以2001-2007年（“旧常态”）和2008-2014年（“新常态”）两个时间段内我国16家上市商业银行的面板数据为样本，利用随机效应模型和纵向对比分析法，分析了影响商业银行盈利能力的

6、影响因素以及GDP增长率、通货膨胀率对其盈利结构的影响，探讨“新常态”对商业银行盈利模式转型的影响。实证结果显示，2001-2007年间，商业银行非利息收入占比与资产收益率无显著关系，而2008-2014年间，两者显著正相关，这说明商业银行非利息收入占比对其资产收益率的贡献度逐渐增大；银行净利差、信贷规模、信贷质量、资本充足率及成本收入比的变动对资产收益率的影响“新常态”期间比“旧常态”期间影响明显增加；而GDP增长率和通货膨胀率对资产收益率的影响却有所下降。“新常态”的到来抑制了商业银行利息收入的进一步提升，

7、增强了非利息收入在银行收入中的比重，“新常态”有助于推动商业银行盈利模式向非利差收入主导型盈利模式转型。关键词：新常态；商业银行；利差主导型盈利模式；利差主导型盈利模式；随机效应模型I山东理工大学硕士学位论文ABSTRACTABSTRACTSincetheWorldFinancialCrisisin2008,theworldeconomyhasenteredaperiodofdeeptransformationandadjustment,China'seconomicdevelopmenthasalsoente

8、redaperiodofeconomicgrowthshift,structuraladjustmentandpre-stimulusdigestion,whichiscalled“newnormal”.Thearrivingof"NewNormal"profoundlychangesthemacroandmicroenvironmentofcommercialbanks,andhas