时间序列分析与预测.ppt

《时间序列分析与预测.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、时间序列分析与预测时间数列分析与预测时间数列的基本特征时间序列分析的一般步骤时间序列的图形化观察及检测指数平滑法与预测指数平滑法的excel解法指数平滑法的spss解法时间数列的基本特征时间数列按时间先后顺序排列时间数列是按一定方式搜集的一系列数据时间数列中的观察值具有差异时间数列中的数据不许遗漏通常研究时间序列问题时涉及的记号及概念指标集T采样间隔△t平稳随机过程和平稳时间序列白噪声序列时点序列和时期序列时间序列分析的一般步骤数据的准备阶段数据的观察和准备阶段数据的分析和建模阶段模型的评价阶段模型的实施应用阶段数据的准备要

2、把一系列的变量数据当作时间序列数据来分析，就必须指明每个数据对应的时间点或时间段，以及整个数据对应的期间。数据准备包括：数据文件的建立、时间的定义和数据期间的指定。这里仅对时间的定义及数据期间的操作作简要说明：时间序列的图形化观察工具及检验序列图（Sequence）直方图（Histongram）自相关函数图和偏自相关函数图（ACF&PACF）谱密度图（Spectral）互相关图（Crosscorrelations）时间序列的检验方法参数检验法游程检验法时间序列的预处理序列缺失数据的处理序列数据的变换处理中心移动平均法向前移动

3、平均法移动中位数指数平滑法与预测一次指数平滑法的模型：是时刻的一次指数平滑值，为移动步长，整理后得：令则。其中为一次指数平滑模型的平滑系数，且二次指数平滑法（线性指数平滑法）二次指数平滑法包括：布朗（Brown）单一参数线性指数平滑、霍特（Holt）双参数指数平滑等。布朗单一参数性指数平滑的一次平滑模型为：布朗单一参数性指数平滑的二次平滑模型为：式中为一次指数平滑值，为二次指数平滑值。由两平滑值计算线性平滑模型的两个参数：得到线性指数平滑模型：为超前期数布朗单一参数线性指数平滑适用于有线性趋势的时间序列霍特双参数指数平滑霍特

4、双参数指数平滑不直接应用二次指数平滑，而是分别对原序列数据和序列的趋势进行平滑，一般模型为：其中，和是模型的两个参数为数据的平滑值，为趋势的平滑值，是相邻连个平滑值之差，为模型的初始参数三次指数平滑法不直接将平滑值作为预测值而是服务于模型的建立。三次指数平滑法包括：布朗三次指数平滑，温特（Winter)线性和季节性指数平滑。布朗三次指数平滑：布朗三次指数平滑是对二次平滑值再进行一次平滑，并估计二次多形式参数。其一般模型为：布朗三次指数模型并非一个线性模型，而是类似于二次多项式的曲线模型，可表现时间序列的曲线变化趋势其中：各次

5、平滑形式分别为：布朗三次指数平滑模型适用于有非线性趋势存在的序列。温特线性和季节性温特线性和季节性指数平滑模型的一般形式为：为平稳性、为趋势性、为季节性。为季节周期长度，为季节调整因子，为模型的三个初始参数温特线性和季节性指数平滑模型使用于同时具有趋势性和季节性的时间序列，且只适用于短期预测。9.4.2案例研究：小汽车租赁预测例冬天即将来临，某从事汽车租赁业务的经理着手调查客户对防雪汽车的需求情况。经过监测后，一场初冬的暴风雪席卷了整个地区，正如所料，每天的需求量都有显著增长。这时，可能想知道第10天应该储备多少辆防雪汽车

6、以备第11天使用。上一页下一页返回本节首页(1)计算预测值①打开“第11章时间数列分析与预测.xls”工作簿，选择“指数平滑”工作表如下图所示。上一页下一页返回本节首页②在单元格C2中输入公式“=AVERAGE(B2:B6)”。③在单元格C3中输入公式“=0.3*B2+0.7*C2”。④将单元格C3中的公式复制到区域C4:C11中，结果如下图所示。上一页下一页返回本节首页(2)绘制实际值与拟合值的折线图①单击工具栏中的“图表向导”快捷图标，打开“图表向导”对话框。②选择“图表类型”下的“折线图”，在“子图表类型”中选择“数据

7、点折线图”，单击“下一步”按钮，进入图表向导步骤2对话框。③输入数据区域：sheet指数平滑!$A$2:$C$12，单击“下一步”按钮，进入图表向导步骤3对话框。上一页下一页返回本节首页④在“标题”栏下输入“指数平滑”，单击“完成”按钮，得到折线图如下图所示。上一页下一页返回本节首页9.4.3指数平滑分析工具预测1．指数平滑分析工具的内容Excel所提供的指数平滑分析工具，为进行指数平滑分析与预测提供了方便。指数平滑分析工具对话框如下图所示。上一页下一页返回本节首页2．指数平滑分析工具的使用①打开“第9章时间数列分析与预测.

8、XLS”工作簿，选择“指数平滑”工作表。②把区域A2:B11内容下移一行，在空白的单元格B2中输入公式“=AVERAGE(B3:B7)。③打开“工具”菜单中的“数据分析”选项，弹出“数据分析”对话框，在“分析工具”列表中选择“指数平滑”选项，单击“确定”按钮，打开“指数平滑对话框”。上一页