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时间:2020-02-26
《赣南师院概率论教案15.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、协方差及相关系数的定义协方差及相关系数的性质§3.协方差及相关系数CovarianceandCoefficientofCorrelation一、协方差及相关系数的定义1)协方差(covariance)的定义2)相关系数(coefficientofcorrelation)的定义量E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}称为随机变量X与Y的协方差,记为:Cov(X,Y),即Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}称为随机变量X与Y的相关系数,ρXY是一个无量纲的量二、协方差及相关系数的
2、性质1)协方差的性质思考题:2)相关系数的性质求a0,b0使e达到最小。说明:例1:设X,Y服从同一分布,其分布律为:X(Y)-101P1/41/21/4已知P(X=±Y)=0,判断X和Y是否不相关?是否不独立?例2第四章随机变量的数字特征返回主目录由上述知:则:例3设(X,Y)服从二维正态分布,求:第四章随机变量的数字特征令:第四章随机变量的数字特征返回主目录返回主目录第四章随机变量的数字特征故小结:1)协方差的定义和性质;2)相关系数的定义性质;3)不相关的定义及等价条件;4)独立性与不相关性
3、的关系;5)二维正态分布的不相关性与独立性等价。
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