时间序列分析简介-1.ppt

《时间序列分析简介-1.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、时间序列分析简介西南交通大学数学学院李裕奇1时间序列分析是随机数学的一个重要的应用分支，它是用概率论与数理统计方法去研究随机时间序列的一门科学理论。所谓随机时间序列，是随时间变化的，具有随机性的，且前后相互关联的动态数据列，简称为时间序列。时间序列分析的研究内容包括时域分析与频域分析，其中包括建立时间序列模型，参数估计，最佳预测和控制以及谱估计等理论与方法，特别对自回归模型，滑动平均模型，自回归及滑动平均模型等。2一时间序列的定义二时间序列的实例§1时间序列概念3顾名思义，时间序列是被观测到的依时间次序排列而又相互关联的数据序列，如按空间的前后次序排列的随机数据，或按其它物理量顺序排列的

2、随机数据，均可看作时间序列：x1,x2,….一时间序列的定义一般的,一组有序的随机数据列均称为时间序列。时间序列实际上是按时间顺序取得的一系列观测值,如果获得数据的顺序被打乱,则这组数据就失去研究价值.如一天内的某只股票的价格,一个人一天内血压变动数据.4例1.1从1950年到1981年，我国逐年的水产品总产量，这便是由32个数据组成的有次序的数据序列。将这一时间序列描绘在下图中二时间序列的实例81年807950524321515从数据图中可以看出水产品总产量虽有波动,但总趋势是逐年增长的.例1.2化工生产过程的浓度读数（每2小时）17.016.616.316.117.116.916.8

3、17.417.117.016.717.417.217.417.417.417.017.317.216.817.1………………6易见,这组数据呈现出一种周期性的规律。7例1.31971年到1972年咯杉机市臭氧每小时读数的月平均值为：（以亿分之一计）1.791.922.252.92.383.383.383.212.582.421.581.211.421.963.042.923.583.334.043.923.082.001.581.218易见此数据列亦呈现出近似的周期性的正弦波变化.下一节9