第五章 联立方程组模型的估计.ppt

《第五章 联立方程组模型的估计.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、第五章联立方程组模型TheoryandMethodologyofSimultaneous-EquationsEconometricsModel吴建民1联立方程组的基本概念2联立方程组的识别3联立方程组的估计方法4练习题5.1联立方程组的基本概念单方程模型：单向因果关系估计和预测以X的固定值为条件的因变量Y的均值。例：消费函数Ct=0+1Yt+t联立方程模型：复杂因果关系Y和某些X之间有双向或联立关系，互为因果。Ct和Yt，谁影响谁？5.1.1联立方程组的定义Yt：随机变量，OLS可用？Yt与t相关否？经济解释？不满足经典假设，随机解释变量与误差项同期相关，O

2、LS估计不但有偏，而且非一致。两部门模型：随机解释变量问题例2:需求与供给模型需求函数：供给函数：均衡条件：以上方程组中，P和Q是联合因变量。无论是1t变化引起需求函数移动，还是2t变化引起供给函数移动，都会影响P和Q，因而，1t和Pt以及2t和Pt不可能是独立的。PQSDP0Q0⒉一个简单的宏观经济系统由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。内生变量

3、外生变量先决变量5.1.2联立方程组中的变量分类⒈内生变量（EndogenousVariables）对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。一般情况下，内生变量与随机项相关，即在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。⒉外生变量(ExogenousVariables)外生变量一般是确定性变量，或者是具有某种概率分布的随

4、机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。⒊先决变量（PredeterminedVariables）外生变量与滞后内生变量(LaggedEndogenousVariables)统称为先决变量。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。先决变量只能作为解释变量。结构式模型简化式模型5.1.3联立方程组模型的分类⒈结构式模型根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学

5、方程系统称为结构式模型。结构式模型中的每一个方程都是结构方程（StructuralEquations）。各个结构方程的参数被称为结构参数（StructuralParametersorCoefficients）。将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。1.2完备的结构式模型具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。1.3完备的结构式模型的矩阵表示习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表

6、示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。1.4简单宏观经济模型的矩阵表示2.简化式模型简化式模型：如果将结构模型中每一个内生变量都表示成先决变量的函数，即形成纯由先决变量和随机误差项来表示的内生变量的方程，这种形式的方程称为简化式模型。例如，两部门模型简化式参数经济含义？简化式模型：先决变量与随机误差项无关简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系，并不是经济系统的客观描述。由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在

7、联立方程模型研究中具有重要的作用。简化式模型中每个方程称为简化式方程(Reduced-FormEquations)，方程的参数称为简化式参数(Reduced-FormCoefficients)。⒉2简化式模型的矩阵形式2.3简单宏观经济模型的简化式模型3.1定义该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。3.参数关系体系3.2作用利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。Π21反映Yt-1对It的直接与间接影