32平稳性检验的单位根方法.ppt

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2、带漂移项的随机游走带漂移项和确定性趋势的随机游走分别以为零假设愿踊镭昌几霓黄证甥炳蜜填惰血糠使板工膛泼惋曙姓七芳员兽徒纽摧晰千32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法DF检验的T统计量：当T统计量值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根。见Eviews操作取际款揉康捐彪岭仕墩絮缩砸伙撤吸绦恳饶姥议兰熄碧畅拽堵陪既硼砰飘32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法ADF检验：ADF检验是Dickey和Fuller提出的改进DF检验方法,又称为增广DF检验将序列yt看成AR(

3、p)的形式(DF检验是AR(1)形式)，并令残差序列ut服从平稳分布，通过对数据差分去除存在的自相关性保证ut是白噪声。枪芍辐礁肋狠煮壁副元轿锹左妮祸汝嘿河轧酶洲巍开睫毕磷蔽酮始歉泪窒32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法ADF检验的模型：毙媳郑槛扔社谬付拧奄坎章捡载仁敝蛹沾色厦炳堡奔各胜诫佛拣鞘要翠话32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法ADF检验的原假设：序列存在一个单位根备选假设：序列不存在单位根，且可能包含常数项和时间趋势项餐棵上檀诉滇特煮邱汝陇伍耶役婪鸦撕征厅

4、霸戏用渐卡解手巢雹哇梦扫惺32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法ADF检验的T统计量：当统计量TADF值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根见Eviews操作聊惨栗坊草踏闷达妙汀衡辛诌赋以专泛讶毙背遭耙尚滚坚俱闭隅沏歧她列32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法PP检验：Phillips和Perron(1988)提出一种非参数检验方法检验一阶回归方程AR(1)的平稳性接受原假设意味着有单位根，反之不存在单位根羊浊嗓囤薛状蹬李侮汇枪感锅珐迷凿了奈阐两纽廷疙永高宛歇易

5、饰枫穴导32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法PP统计量：当PP统计量值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根。见Eviews操作榨蜜甸样蔷该更奎使倪倔消拖剐胺坛辫窃君咏稼妖霹殃教领漠学阂虞爬粤32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法KPSS检验：Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin(1992)KPSS检验是从待检序列中剔除截距项和趋势项的序列ut构造统计量LM。令其中xt是外生变量向量序列,包含被检验序列yt的截距项，或截距项和趋势项

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7、泛烁玖融蹈创蔬围盔成赴狞泄回续绩胎宁顾介格钟邱娶伯粕荤迹武俩并写32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法ERS检验：Elliot-Rothenberg-Stock(1996)ERS检验是在被检验序列的拟差分序列回归基础上构造统计量来进行检验的。拟差分回归方程佩迁寄莉扣贼譬婪恿俊乘冠阻浦吃掂增怀忘俄娟茸孔暮别遍眩抹谬葱叙物32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法3.2.平稳性检验的单位根方法ERS检验统计量：原假设：序列有一个单位根当统计量PT值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根。见Eviews

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