金融风险管理练习题10.doc

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1、金融风险管理练习题十第一题：选择题（每题1分，共20分）1.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险2.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险4.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一

2、组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移5.在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是()。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制6.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是()。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制7.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期

3、支付8.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对9.()不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。A、处理该笔贷款所花费的成本B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本D、客户的规模10.按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用()。A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法11.(　　)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险12.()是指由于股票

4、价格的不利变动所带来的风险。A、股票价格风险B、折算风险C、交易风险D、市场风险13.以下哪种交易产品不是衍生产品()。A、期货B、即期C、期权D、远期。14.()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A、平价期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权。15.()是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。A、远期合约B、期货合约C、掉期合约D、期权合约16.当某一时段内的负债大于资产时，即出现()。A、资产敏感型缺口B、资产缺口C、负债缺口D、负债

5、敏感型缺口17.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括(　　)。A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法18.商业银行对外币的流动性风险管理不包括(　　)。A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划19.我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是(　　)。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险

6、D.客户风险20.银监会提出的良好银行监管标准不包括(　　)。A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制第二题：多选题（每题2分，共20分）1.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。A、最低资本要求B、信用风险控制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新2.商业银行的经营原则有()。A、安全性B、约束性C、流动性D、效益性E、规模性3.(　　)是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行内部控制B.商业银行公司治理C.商业银行

7、战略管理D.商业银行风险管理4.中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括()。A、资本充足率B、股本净回报率C、大额风险集中度D、成本收入比E、不良贷款拨备覆盖率5.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。A、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法B、为商业银行提供更好的信用风险管理模型C、提供商业银行对自身风险特征的理解D、帮助商业银行重估模型假设E、帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好6.按照期权的执行价格，期权分为