自相关性的检验和处理实验报告.pdf

《自相关性的检验和处理实验报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、《计量经济学》上机实验报告二题目：自相关性的检验和处理实验日期和时间：2013年5月16日班级：学号：姓名：实验室：实验楼104实验环境：WindowsXP;EViews3.1实验目的：掌握自相关性的检验与处理方法，利用课后习题数据通过德宾-沃森检验和偏相关系数检验等方法进行自相关性的检验，运用广义差分法对自相关性进行修正。实验内容：1、根据美国1960~1995年的个人实际可支配收入X和个人实际支出Y的数据进行相关分析。2、根据北京市19年城镇居民家庭人均收入与支出数据进行相关分析。3、根据日本工薪家庭实际消费支出和可支配收入数据进行相关分析。4、根据某地

2、区1980~2000年地区生产总值Y和固定资产投资额X的数据进行相关分析。实验步骤：一、根据美国1960~1995年的个人实际可支配收入X和个人实际支出Y的数据进行相关分析。（一）用普通最小二乘法估计收入—消费模型1、创建工作文件并输入数据，命令如下：CREATAA19601995DATAXY2、运用最小二乘法估计收入-消费模型：键入命令LSYCX，得出结果如下：由上结果可以得出估计模型如下：Yˆ9.42870.9359Xttt=(-3.7650)(125.3411)22R0.9978R0.9978F=15710.39DW=0.5234由上回归结果

3、可知，模型的拟合优度较高，回归效果比较理想，下面将对这个模型是否存在自相关进行相关检验。（二）检验收入—消费模型的自相关情况1、德宾-沃森检验（DW检验）法因为n=36，k=1，在5%的显著水平下查表得DL1.411，DU1.525，而0<0.5234=DW

4、数分布图可知，该模型存在明显一阶自相关性，不存在显著高阶自相关性。3、BG检验法在偏相关系数检验之后，我们运用BG检验对前面的检验结果进行进一步验证，选择操作View/ResidualTest/SerialCorrelationLMTest，选择滞后期为5，得到结果如下：由上图可知，除滞后一期回归效果显著外，其他滞后几期均不显著，可以得出，这个收入—消费模型不存在高阶自相关，只存在一阶正自相关性。（三）修复自相关性前面检验得知模型存在一阶自相关，现运用广义差分法对此进行消除修正，生成残差序列对残差进行回归分析，在主菜单选择Quick/GenerateSeri

5、es，在弹出的对话框中输入e=resid，得到残差序列et。使用et进行滞后一期的自回归，输入命令lsee(-1)，结果如下：回归方程为eˆ0.72855e，由回归方程可知ˆ0.72855，对原模型进行广义差分，得到差t1分方程：Y0.72855Y(10.72855)(X0.72855X)tt112tt1t对上式广义差分方程进行回归，在Eviews命令栏中输入命令：lsY-0.72855*Y(-1)cX-0.72855*X(-1)，回归结果如下：由回归结果可得回归方程为：**Yˆ3.78310.9484XttSe=（1.8

6、710）（0.0189）t=（-2.022）（50.1682）2R0.9871F=2516.848DW=2.0972**其中YY0.72855Y，XX0.72855X。ttt1ttt1由于使用了广义差分数据，样本容量减少了一个，为35个。查5%显著水平的DW统计表可知模型的DL1.402，DU1.519，DU

7、93660.9484Xtt二、根据北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据进行相关分析1、建立居民收入-消费函数以人均实际收入为X，人均实际支出为Y，创建工作文件，输入数据，命令如下：Createa119Dataxy建立居民收入-消费模型，输入命令lsycx，回归结果如下：收入-消费模型为：Yˆ79.930.6905XˆttSe=(12.3992)(0.1288)t=(6.4464)(53.6207)2R0.9941F=2875.178DW=0.57472、检验模型自相关性（1）DW检验法在0.05的显著性水平下，DL1.180，DU

8、1.401，DW=0.5747