公司风险管理方法

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1、.（一）逐步建立完善的公司风险管理体系公司风险管理框架图公司的整体风险管理框架包含四个方面：风险管理的战略、流程、基础设施和环境。具体为：第一、word资料.风险管理的战略所有公司的经营战略必须明确所承担的风险类型、大小和风险调整后的收益。首先，将公司的战略和风险管理战略及价值倾向紧密联系在一起。在公司开展业务之前而不是之后引入风险管理的分析和意见，并且在业务执行中经常复查业务目标、业务所承担的风险以及风险管理措施的执行；其次，明确公司的风险偏好。风险偏好揭示了公司在各项业务中所愿意承受的风险类型和大小，清晰的和可测量的风险偏好需要明确这样几个问题：1、什么风险我们可以承受，什么风险不

2、能承受；2、我们所能承受的最大风险；3、对现在各业务所承担的风险水平是否满意；4、现存的风险水平是否和公司的战略、商业目标、利润计划以及资本水平相适应；5、可以在何处降低风险；6、是否有商业机会因为过分苛刻的风险措施而没有从事，在可接受的风险范围内公司还可以拓展什么新业务；7、从事一项风险业务时投入多少资本合适。第二、word资料.风险管理的流程风险管理的流程是确保公司内的所有风险都在被有效的管理的一系列活动。它包含以下几个部分：1、找出风险。这是一个重要的但常被忽视的风险管理过程的定性分析部分；2、风险评估。通过风险评估，可以判断公司的某项活动、战略和业务从风险调整的角度看是否合适；

3、3、操作；4、风险测量和控制。测量和控制是风险管理系统的基础部分，测量承担着定量风险和判断风险程度是否和设定的风险偏好相适应，控制是诸如设定权限和防止越权行为等措施；5、价值评估。价值评估承担着检查各项风险业务的责任，通过获得的收益以及承担的损失的比较以区分各项业务活动的不同。成功的价值评估要求内部控制和奖惩措施要最终以实现股东权益的增长为目标。第三、风险管理的基础设施风险管理的基础设施为风险管理系统提供组织结构、人员、分析、操作和系统等方面的基础支持。它包括以下几个方面：1、公司风险管理的组织结构原则。公司风险管理的组织模式需要适合公司整体的战略目标、文化和员工情况；2、公司风险管理

4、活动的角色和责任。公司风险管理活动的主要责任是对公司所面对的市场、信用和营运风险进行细致的寻找、测量和管理，并将其综合到一个完整管理框架内。区分不同类型的风险管理框架的在于分析其如何安排以下一些事件（但虽然不同的风险管理框架在具体执行和权责分配上有较大不同，但是从最终目标上看则是一致的）；3、公司风险管理的政策程序。政策和程序给公司的风险管理手段提供了详细的指引。它清晰的反映了风险管理结构每天是如何运做的，以及全体风险管理参与人员的角色责任等；word资料.4、风险管理的手段和方法。公司的风险测量工作正在日益专业化的应用多种的定量手段。一个好的风险管理系统必须能够把这些方法有机的内在的

5、结合成一个整体；5、风险管理的限制和控制。限制和控制代表一种机制，通过这种机制公司的风险偏好得以清晰地传达给不同的参与者，诸如：高级管理层、直接管理者、交易员和其它风险承担者、管理者。限制代表着一种风险承担者所承担的风险的可接受范围，一个机构的限制框架包含总量限制、风险敏感度限制、在险值VAR限制、止损限制和压力模拟限制等；6、风险管理的数据和信息系统。精确、及时、便于理解的数据以及健全的信息系统是高效风险管理所必需的内容；7、风险报告。风险管理者日常的工作形成的数据、文字并不适合管理者做决策。一个好的风险报告系统需要产出适应管理目标和最终用户以及其它潜在使用者需要的格式；第四、风险管

6、理的环境成功的应用公司的风险管理框架需要一定的环境，一个好的外部环境能够增加风险管理实施的可靠性。环境因素主要涉及以下几个方面：1、文化。公司风险管理的价值在公司内被广泛接受的程度和权威层的态度对风险管理成功可能性的影响是很大的；2、培训和沟通。持续的培训和沟通是高效的执行风险管理所必不可少的内容；word资料.3、表现评估和奖惩。将风险业务的结果和表现以及奖惩联系起来正是风险管理的任务，一个优良的表现评估和奖惩系统将代替以往仅仅考虑会计收益而考虑经风险调整后的收益（RAROC）来衡量经营的成果。（二）具体措施和步骤第一、建立严格的风险测量体系为进一步加强风险的防范和管理，提高管理的效

7、率，优化资源的配置，增加资本的收益，将整个公司的风险管理的水平提高到一个新的层次，风险管理部正在建立量化的风险管理体系，这个体系的基础是风险测量的量化指标，目前国际上惯用的方法为风险值（VaR）。现阶段正在开展以下几方面工作：1、搜集数据，评估数据的质量。建立量化的风险管理体系，离不开数据。目前正在建立一个包含至少过去三到五年个股及市场指数的相关数据库以计算风险值。2、计算个股的风险水平（STD），个股与市场波动的相关性，及投资组合中个股之间的