证 券投资基金样题

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1、基金从业资格考试-证券投资基金基础考试样题一、单选题（共100题，每小题1分，共100分）。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。第1题假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率相当，当M和N股票的相关系数为（B）时，资产组合风险降低幅度最大。A.0.25B.-0.75C.1D.-0.25第2题附息债券的麦考利久期（）其到期期限，对于零息债券而言，麦考利久期（C）其到期期限。A.大于；等于B.等于；大于C.小于；等于D.大于；小于第3题以下机构中，买卖基金的份额

2、的差价收入征收营业税的是（D）。A.工业企业B.会计师事务所C.管理咨询公司D.信托公司第4题结算代理制度是指经（A）批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。A.中国人民银行B.国务院C.中国证监会D.中国银监会第5题下列不属于债券到期收益率主要影响因素的是（A）。A.交易方式B.票面利率C.债券市场价格D.计息方式第6题上交所交易主机对股票大宗交易申报进行成交确认的时间段为（C）。A.9:30～11:30B.9:30～15:30C.15:00～15:30D.9:30～15

3、:00第7题关于衍生工具，以下表述正确的是（D）。A.并非所有的衍生工具都规定一个合约到期日B.衍生工具的交割价格通常取决于未来标的资产市场价格的波动程度C.衍生工具都要求实物交割D.所有的衍生品合约都有基础标的物第8题下列说法错误的是（D）。A.远期合约实物交割比例较高B.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对称性C.远期合约的两个合约即使方向相反也不能自动抵消D.期权合约和利率互换合约均可被称为单边合约第9题我国第一只试点债券型QDII基金是在（D）年发行的。A.2009B.2008C.2007D.2006

4、第10题无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险，被称之为（B）。A.信用风险B.系统性风险C.人为风险D.非系统性风险第11题下列选项中，不属于另类投资优点的是（C）。A.另类投资产品大多数具有“抗通胀”特性B.另类投资可以分散风险C.信息透明度较高D.将另类投资纳入投资组合，可以实现投资组合多元化第12题关于债券利率风险，以下表述错误的是（B）。A.浮动利率债券的利息在支付日根据当前市场利率重新设定B.浮动利率债券在市场利率下行的环境中具有较低的利率风险C.利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险D.债券的价格与利率

5、呈反向变动关系第13题以下不属于基金可以暂停估值的情形的是（D）。A.基金公司所在地发生地震B.证券交易所放假C.占基金相当比例的某投资品种估值出现重大转变D.基金公司所在办公楼停电第14题某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（D）。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该基金在12个月中的最大损失为5%D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%第15题承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（A

6、）。A.基金托管人B.基金销售机构C.注册登记机构D.基金审计的会计师事务所第16题期货市场风险管理的功能是通过（D）实现的。A.建仓B.卖空C.买空D.套期保值第17题关于申请合格境外机构投资者应当具有的条件，以下表述错误的是（A）。A.申请人近1年未受到监管机构的重大处罚B.申请人的财务稳健，资信良好C.如果是资产管理机构，其经营资产管理业务应在2年以上D.申请人所在国家或者地区的证券监管机构必须已于中国证监会签订监管合作备忘录第18题上市公司回购股份的方式不包括（A）。A.正回购B.要约回购C.场内公开市场回购D.场外

7、协议回购第19题某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（D）。A.28%～35%B.70%～35%C.28%～-28%D.63%～7%第20题关于基金的分红方式，以下表述错误的是（C）。A.基金份额持有人可以选择修改分红方式B.货币基金只能选择分红再投资C.封闭式基金可选择分红再投资D.开放式基金的分红方式有现金分红和分红再投资第21题目前我国银行间现券交易的结算日有（A）。Ⅰ.T+0Ⅱ.T+1Ⅲ.T+2Ⅳ.T+3A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、

8、ⅢD.Ⅰ第22题上市公司回购股份的方式不包括（C）。A.要约回购B.场内公开市场回购C.正回购D.场外协议回购第23题关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（C）。A.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式C.主动投资是在市场有效假定下的一种投