第13讲_时间序列分析

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1、第13讲_时间序列分析第13讲时间序列分析§131>.1时间序列的微观指标§13.2时间序列的预测方法13.1时间序列的微观指标一、时间序列数据的结构和功能■1、经济生活中的时间序列数据【例】1990年—2005年我国人均GDP、轿车产量、金属切削机床产量和棉花产量的时间序列。绘制图形观察其所包含的成分形态各异的时间序列数据图(a)人均GDP序列(b)轿车产量序列(c)机床产量序列(7>

2、出现的周期性波动3）循环波动(Cyclicalfluctuation)长波非季节性周期变动4）随机性(irregularvariations)除去趋势、季节变动和周期波动之后的随机波动称为不规则波动只含有随机波动而不存在趋势的序列也称为平稳序列(stationaryseries)5）四种成分与序列的关系：Yi=Ti×Si×Ci×Ii■2、时间序列数据的内部结构含有不同成分的时间序列平稳趋势季节季节与趋势是否时间序列数据是否存在趋势否是是否存在季节是否存在季节否平滑法预测简单平均法移动平均法指数平滑法季节性预测法季节

3、多元回归模型季节自回归模型时间序列分解是趋势预测方法线性趋势推测非线性趋势推测自回归预测模型■3、时间序列数据的预测功能二、时间序列数据的微观指标■1、指标Ⅰ：环比发展速度y??????????x????????o环比发展速度：报告期水平ai除以前期水平ai-1的结果。请思考：上升的时间序列，环比发展速度大于1？■2、指标Ⅱ：环比增长速度y??????????x????????o环比增长速度：是环比发展速度减去1。指的是一种环比的净增长。请思考：上升的时间序列，环比增长速度一定大于0？请思考：你听到的GDP和财政收

4、入的增长属于这种类型吗？■3、指标Ⅲ：定基发展速度y??????????x????????o定基发展速度：是指报告期水平与固定的基期水平之比。属于历史的视角。请思考：能用EXCEL进行这种换算吗？■4、指标Ⅳ：定基增长速度y??????????x????????o定基增长速度：是指定基发展速度减去1。指的是增长的净值。定基发展速度和环比发展速度指标下的我国人口变动定基增长速度和环比增长速度指标下的我国人口变动■5、指标Ⅴ：平均发展速度y??????????x????????o平均发展速度：是指各期环比发展速度的几何

5、平均数。结论1：知道各期的环比发展速度，则可求平均发展速度。结论2：知道定基发展速度，则也可求平均发展速度。某企业5年来的平均发展速度例：某企业1995－2000年利润总额资料■6、指标Ⅵ：平均增长速度y??????????x????????o平均增长速度：是用平均发展速度减去1后得到。指的是平均净增长速度。■7、指标Ⅶ：平均增长速度时间序列数据“绝对数”的平均数1）ā代表平均发展水平；2）ai代表各期的绝对数（i=1，2，…，n）；3）n代表指标项数。§13.2时间序列的预测方法平稳序列——平滑法预测时间趋势——

6、趋势预测复杂时序——自回归预测一、时序数据处理：移动平均法是按照时间间隔（k），依次K项原数据进行平均，从而消除数据波动的方法。主要针对随机性的平稳序列。■1、什么是移动平均法（movingaverage）白噪声序列100.4200099.498.61999100.299.21998103.4102.81997109.4108.31996116.5117.11995118.6124.11994115.1114.71993108.2106.41992104.3103.41991108.2103.11990113.31

7、18.01989114.7118.81988110.9107.31987106.51986三项移动平均居民消费价格指数（%）年份■2、练习：移动平均法（K=3）请同学们练习5项移动平均？??用Excel进行移动平均预测【例】根据表中的棉花产量数据，分别取移动间隔k=3和k=5进行移动平均预测，计算出预测误差，并将原序列和预测后的序列绘制成图形进行比较。■3、EXCEL工具箱中的“移动平均”分析工具??用Excel进行移动平均预测二、长期趋势：回归预测随时间的推移而呈现出稳定增长或下降线性变化的长期时序数据。拟合一条

8、线性趋势方程进行预测t—时间变量b0—趋势线在Y轴上的截距b1—斜率，表示时间t变动一个单位时观察值的平均变动量【例】根据人均GDP数据，用直线趋势方程预测2006年的人均GDP，并给出各年的预测值和预测误差，将实际值和预测值绘制成图形进行比较线性趋势方程：预测的R2和标准误差：R2=0.98062005年人均GDP增长率的预测值三、自回归模型预测【例】根据