案例2利用Eviews4.0检验和消除异方差

《案例2利用Eviews4.0检验和消除异方差》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、案例2：利用Eviews4.0检验和消除异方差一、实验目的本实验着重介绍如何检模型中是否存在异方差，如果存在自相关应该如何消除异方差。二、本实验的主要步骤该实验主要的步骤可以用如下的框图来表示：建立模型：根据经济理论建立回归模型估计回归模型：使用适当的方法并在软件的帮助下完成参数的估计模型的初步检验：对模型进行经济意义检验模型的异方差检验：使用图形或统计量进行检验异方差的消除：采取适当的模型消除异方差三、一个示例为了了解某社区居民的消费情况，现从该社区随机抽取了35个家庭，取得了如下的一组数据，其中X为可支配收入，Y为消费性支出，试建立两者适当的回归模

2、型，然后检验该模型是否存在异方差，如果存在异方差，请设法消除异方差。X1386.10958.87803.651143.232148.23961.541114.111542.581200.28Y991.85723.42641.09904.842106.02900.84913.081120.30881.47X963.622089.991061.861187.202499.902194.691819.521457.14944.28Y890.941712.49952.36845.292348.212036.461306.841214.63751.32X912.

3、001432.82922.041063.76893.701193.401684.751931.581993.19Y786.791000.25710.301010.86852.141132.181463.391677.381403.99X1548.98968.36894.151931.021035.202260.952065.011084.21Y1190.10791.05858.101512.94807.162240.591529.55972.27解：1、首先建立一个工作文件，采用命令方法为：WORKFILEMYFILEU135建立一个MFFILE的工作

4、文件，然后输入变量数据，命令为：DATAXY其中Y代表支出，X代表收入。打开电子表格后，输入表中的数据。2、经济理论表明，消费性支出为可支配收入的线性函数，所以可以建立一个以消费性支出为因变量可支配收入为自变量的计量模型，即：3、为了进一步确定它们之间是否具备线性形式，可以建立两者的散点图，首先把变量建立一个组，命令为：GROUPMGXY该组为MG，建立的图形的命令为：MG.SCAT得到的结果为：显然两者的线性关系比较显著，进一步计算两者的相关系数为0.949，使用的命令为：MG.COR从而可以建立线性回归模型形式。4、使用命令建立回归模型为：EQUA

5、TIONEQ1.LSYCX同时得到如下的回归估计结果：显然得到两个模型的参数估计分别为-71.7472、0.886386，所以可以初步得到两者的线性回归模型为：Y=-71.7472+0.886386X5、首先从经济意义上来说，-71.7472为基本支出，不符合经济理论要求，0.886386为消费倾向，符合有关经济理论要求；从显著性检验角度来说，截矩项参数不显著，斜率项系数显著，回归模型的整体线性性检验也显著；由于这是截面数据，所以可能存在异方差。6、为了检验是否存在异方差，可以从图形的角度来检验，为此首先生成该残差序列，使用命令为：EQ1.MAKERE

6、SIDCC作图的命令为：CC.LINE得到的图形为：显然，该图形表明存在着异方差。也可以使用WHITE检验方法，命令为EQ1.WHITE，得到的结果为：WHITE检验也表明存在着异方差。下面使用GQ检验：（1）首先按照X的大小排序，使用的命令为SORTX；（2）删除中间的9个观测，对前面的13个和后面的13个观测进行回归分析；（3）调整样本范围，使用命令为SMPL113，在进行回归分析，命令为EQUATIONEQ2.LSYCX得到的结果如下：（4）再次调整样本范围，使用命令为SMPL2335，然后进行回归，命令为EQUATIONEQ3.LSYCX得到的

7、结果为：（5）在原假设成立的情况下，计算检验的统计量值为F=65774.43/325954.2=4.956，和临界值比较，可以得出存在异方差的结论。6、为了消除异方差，假设异方差存在形式为X的线性形式，所以可以使用WLS来消除异方差，重新估计，使用命令为：EQUATIONEQ4.LS（W=1/X）YCX得到的结果如下：显然，此时模型的估计较以前有所改善。7、再次检验WLS是否消除了异方差，使用WHITE检验，结果如下：该检验表明，在0.05的显著性水平下，异方差已经消除，该模型基本上可以应用了。