沪深300指数期货与投资策略课程测试

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1、沪深300指数期货与投资策略课程测试沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题1of201.目前，全球金融期货品种中交易量最大的是（）。O外汇期货O利率期货•股指期货O股票期货沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题2of202.在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）=O总股本•对自由流通股本分级靠档后获得的O非自由流通股本o自由流通股本沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题3of203.股指期货交易中套期保值的作用是（）□o消除风险•转移风险O发现价格o交割实物沪深300指数期货与投资策略课

2、程测试＞测试题4of20丄因参与者多、透明度高，股指期货市场拥有了（）的功能.O调节市场供求O稳定经济秩序O降低交易成本•价格发现沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题5of205.金融期货产生的顺序是（）oo外汇期货一股指期货一利率期货•外汇期货一利率期货一股指期货o利率期货一外汇期货一股指期货O股指期货—利率期货—外汇期货沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题6of206.期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）°o无套利区间的下界O期货理论价格O远期理论价格•无套利区间的上界＞测试题7of207.S&P500

3、指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。02250美元O6250美元•18750美元022500美元沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题8of208.利用股指期货进行空头套期保值，主要是担心（）no股市上涨•股市下跌O股市波动变大o股市波动变小沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题9of209.某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其B系

4、数为0.94,假设S&P500期货指数为962.8,为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。O买进36个S&P500期货卖出36个S&P300期货O买进39个S&P500期货•卖出39个S&P500期货10.假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1430点，则当日的期货理论价格为()°01537点OI486.47点•1468.13点O1457.03点沪深300指数期货与投资策略课程测试11・无论价格涨跌，套期保值总能实现用现货市场的盈利部分或全部冲抵期货市场的亏损。()O正

5、确•错误沪深300指数期货与投资策略课程测试12.上证综指与沪深300指数的编制均采用了“自由流通市值加权法”。()O正确©错误沪深300指数期货与投资策略课程测试13.战珞资产配置衍生性策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票的交易。()O正确©错谋沪深300指数期货与投资策略课程测试14.一般情况下，模拟指数选用的成份股越少，节约的交易成本越多，带来的模拟误差越小。()O正确©错误沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题15of2015.套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价格波动风险。(O正

6、确•错误沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题16of2016.股指期货能在不改变选股决定的同时改变投资组合的B值从而实现选股与选时的分离’()•正确C涪谋沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题17of2017・市场风险是指因暴II于市场风险因子而形成的投资风险，它是一种系统性风险n承担市场风险获得的补偿称为阿尔法(ALPHA)o()•正确O错误沪深300指数期货与投资策略课程测试＞测试题18of2018.和投机交易不同，投资者在进行套期保值时无需判断市场未来的运行趋势=()o正确•错误＞测试题19of2019・股指期货

7、在指数化投资中的运用，极大地降低了传统投资模式所面临的交易成本及指数跟踪误差n()•正确20.跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份合约的价格之间的关系经常会不合理，而在价差由不合理向台理恢复的过程中，隐含着可能的投机利润，所以吸引了众多的投机者来从事这项活动。()©正确O错误木答案得分90o