担保风险认识基础与风险识别、评估和控制讲

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1、1担保风险认识基础与担保风险识别、评估和控制全程风险管理2提纲1、对风险认识以及风险特征2、风险的基本分类3、风险信息调查与识别4、客户的资信评价5、融资项目风险评审6、风险等级确定和控制7、主要反担保资源挖掘8、风险管理的分散、测试方法9、后期风险监管方法全程风险管理3一、对风险的认识1、风险的定义损失的可能性偏离预期收益的波动性，收益均方差不确定性因素客观风险和主观风险运用非财务因素和财务的方法综合分析风险主体而得到的主观认识，以反映客观风险大小．全程风险管理4一、对风险的认识2、产生风险的原因未来的不确定性

2、因素商品内部基本矛盾信息不对称及其产生的两大风险全程风险管理5一、对风险的认识3、风险的衡量过去现在→时间逻辑关系→推断未来信息的数量和质量→减少不确定性因素风险等级，综合分析而得到的粗略风险量认识风险的预期损失．损失概率与风险暴露的乘积。全程风险管理6一、对风险的认识4、风险的特征大数概率性矢量性，对冲调整可降低组合分散，可降低风险与收益的对称性全程风险管理7一、对风险的认识4、风险的特征设A、B相关系数为，根据现代资产组合理论和数理统计原理可知：全程风险管理一、对风险的认识全程风险管理RB=14RA=8B=3=6

3、10ρ=+1ρ=0.5ρ=0ρ=-1A融资项目组合在各种相关系数条件下的预期收益与标准差图析RB=14RA=8B=3=610ρ=+1ρ=0.5ρ=0ρ=-1A融资项目组合在各种相关系数条件下的预期收益与标准差图析081015概率%收益率%担保贷款收益率分布担保项目收益率分布无担保贷款项目收益率分布一、对风险的认识——风险与收益10二、担保风险的分类和管理1.信用风险．到期不能履约的风险，也称违约风险。包括道德风险和偿债能力风险。因此，控制信用风险，必须开展信用调查，识别出影响信用水平的各种因素，采取各种技术手段剔除虚

4、假信息。综合评价信用水平。2.操作风险．控制操作风险，最为重要的是制定风险责任制度，既要控制操作风险，又要有利于业务发展。特别要防止行政干预和人情影响。全程风险管理11二、担保风险的分类和管理3.市场风险．是系统性风险，是指宏观经济下滑使所有企业经营都出现困难，也包括市场竞争激烈而必然有一小部分企业失败所带来的风险。系统性风险是无法控制，只能回避或补偿。4.法律风险．指机构签署的各种合同，因不符合法律规定，或得不到法律保护而造成损失的风险。目前关于金融法律很不完善，执法环境也存在一定问题，故法律风险很大。因此，控制法

5、律风险，一是要熟悉相关法律，二是要兼顾法律实施的有效性。全程风险管理12二、担保风险的分类和管理5.流动性风险。它包括担保资本的流动性和变现性，保证一旦出现代偿时有足够的现金，也包括反担保资产的变现性。否则，将严重影响担保机构的信用水平和担保能力。因此，控制流动性风险，就必须保持担保资本中有足够的现金水平，充分考虑反担保资产的变现风险和变现成本，要防止担保资本的固滞化，防止对外过度投资。风险管理概论13二、担保风险的分类和管理对风险递减转移的认识．必须把自己承担的风险大部分按照风险递减转移原则转移出去，才能做到可持续

6、发展．风险递减转移原则按照信息、信心、能力三要素确定。递减转移的对象：一是债权人，适当承担一点风险；二是债务人；三是债务人的关键人物；四是债务人的关联企业，特别是债务人的债务人。全程风险管理14三、风险信息调查与识别——重点贷款用途：风险可估、道德风险、短债长用；还款意愿：信用记录、债务成本、逃债成本；还款能力：盈利、现金流、抵押物变现；其他非财务因素：重要性、经验、民主决策。全程风险管理15三、风险信息调查与识别——流程咨询登记。信用体验教育互动、降低信息虚假成份，信息质量第一次约束，填写咨询登记表。资料清单准备，

7、财会人员负责和承诺，会计证复印件，信息质量的第二次约束，工作底稿建立。初审资料，第一次检测信息质量，确定B角、财务体检、资料分类整理分析、制作调查提纲，预审会。立项调查，工作底稿，现场测试、ＡＢ角签字复核，控制操作风险，调查结果第二次检测信息质量。社会公用信息采集。社会公用信息系统。全程风险管理16三、风险信息调查与识别——沟通交流沟通的环境营造了解企业发展史，注意赞扬、注意财产积累了解企业发展梦想，主动参与解决问题、注意未来可能风险行为乘机宣传本企业的融资服务能力和特色，互动增信压力测试：请教企业存在问题，进一步分

8、析原因，注意风险点全程风险管理17三、风险信息调查与识别——内容调查内容：1、了解关键人的纵向历史和不同的横截面（关联性）2、了解市场、业务模式、盈利模式、技术竞争力3、了解资产分布、真实性、现值、担保物及其依据4、结合创业历史，分析负债的真实性5、了解主要变动成本定额和固定费用，分析盈利6、核实有关财务信息和访谈的一致性全程风险管理18三、风