基于VAR方法的宏观经济预警系统构建

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1、基于VAR方法的宏观经济预警系统构建北京市统计局参赛单位：1队国家统计局北京调查总队参赛队员：丁文斌陈倩丁海峰2008年7月31日全国统计建模参赛论文——北京摘要木文针对我国目前物价波动、经济走势倍受关注的现实背景，在回顾总结现有宏观预警方法的基础上，提出采用向量自回归模型(VAR)构建宏观经济预警系统的建议，并以北京为例，选择GDP、社会消费品零售额、居民消费价格指数三个指标构建了VAR宏观预警系统。全文分为六部分：第一部分介绍了本文的研究背景。第二部分简要综述了国内外和关研究现状。第三部分论述了利用VAR方法构建北京宏观经济预警系统的具体思路

2、和指标选取及数据采集方法。第四部分详细阐述了模型分析过程及参数检验结果。第五部分简要总??了模型分析结果和主要结论，并联系我国实际特别是中长期规划政策背景对谋差修正机制的作用机理进行了说明。第六部分对VAR系统进行了评价，并结合模型测算结果提岀了政策建议。本文的模型测算和检验结果显示，GDP、社会消费品零售额、居民消费价格指数三变量和互依存、和互影响，具有计量经济学意义上的协整关系。这一关系也表明，北京经济的短期波动会向长期均衡増长路径收敛，收敛机制通过误差修正模型发挥作用。模型测算结果显示，消费???经济增长具有正向拉动作用，社会消费品零售额每

3、增长1%,GDP大约增长1.2%；物价上涨对经济增长有抑制作用，CPI每上升一个百分点，GDP将会减少0.6个百分点。利用VAR方法构建宏观经济预警系统，避免了以往预警方法中对经济理论的较强依赖，体现了“用数据说话J“用过去值预测未来值"等VAR技术的特有优势；将分析变量当作相互影响的动态系统进行考虑，也更符合经济运行的实际。在我国目前的经济转轨阶段，利用VAR方法构建宏观预警系统，具有方法科学、操作简便(利用软件)、注重预测等优点。关键词：向量自回归模型宏观预警协整误差修止模型I全国统计建模参赛论文——北京目录一、研究背景1二、国内外相关研究概

4、况2三、VAR预警系统的构建53.1建模思路53.2指标选取及数据来源73.3模型的建立8四、分析过程及结果94.1平稳性检验94.2协整关系检验104.3VAR模型计量结果114.4向量谋差修正模型(Vectorerrorcorrectmodel,VECM)144.5格兰杰(Granger)因果检验154.6模型检验和预测16五、主要结论与说明185.1主耍结论185.2说18六、模型评价及政策建206」模型评价206.2政策建议20参考文献22II全国统计建模参赛论文——北京表目录表1ADF检验结果表10表2轨迹检验10表3最大特征值检验10

5、表4向量自回归单个方程总结12表5拟和检验准则12表6格兰杰因果关系检验16表7模型预测检验结果表16附表1952年一2006年的GDP、TRS和CPI23图口录图1建模思路和方法6图2LnGDP拟合图13图3LnTRS拟合图13图4LnCPI拟合图14主要名称符号缩写VAR：向量自回归模型(VectorAuto-Regression)GDP：地区生产总值(GrossDomesticProduct)TRS：社会消费品零售额(TotalRetailSalesofConsumerGoods)CPI：居民消费价格指数(ConsumerPriceInde

6、x)ECM：误差修正模型(VectorErrorCorrectionModel)III全国统计建模参赛论文——北京一、研究背景随着经济社会的发展，特别是我国由场经济体制改革的不断深化，宏观经济预警越来越受到国家和社会的重视。温家宝总理在2003年经济工作会议期间曾做出重要指示：要“转变观念、转变职能、改进作风，善于运用经济的和法律的手段进行宏观调控，耍加强宏观经济监测、预测和形势分析，见事快，抓住关键，协调各方面的力量，采取有效措施，适时适度进行调控，果断处理问题”，可见经济预警在政府管理和宏观政策分析屮扮演着越来越重要的角色。由于多种因索的影响

7、，经济运行和发展过程屮经常会出现起伏波动,保持经济平稳较快发展、抑制超常规波动成为国民经济管理部门制定宏观经济调控政策的重耍原则。改革开放以来，我国经济结构发生了深刻变化，经济快速发展，经济运行机制和管理体制也在逐步向市场化方向过渡。要想实现国民经济“又好又快”的发展H标，必须密切关注经济波动，科学判断经济发展规律。宏观经济预警是国家和地区把握经济走势、制定调控政策的重要手段，在政策模拟、结构分析、发展战略研究等许多方面都发挥着重要的作用。木文针对我国目前物价波动、经济走势倍受关注的现实背景，提岀采用向量自回归模型(VAR)构建宏观经济预警系统的

8、建议，并结合北京数据进行了实证分析。1全国统计建模参赛论文——北京二、国内外相关研究概况经济预警方法起源于19世纪末期。1898年在巴黎