海龟法则书摘：趋势交易的痛苦和坚持

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1、海龟法则书摘：趋势交易的痛苦和坚持DAY1我之所以想到看海龟交易这本书，和最近期货的行情冇很大关系，大宗商品正在经历数年一遇的持续大暴跌，对于任何使用日间右侧趋势交易的人来说，这几天帐户肿的自己都快不认识了。对了，我有必要先讲讲什么是右侧交易，有好多新来的粉丝都问过，我拿鼠标画个图讲解，不要嫌糙，搞懂就行。最低点左边买入最低点最低点右边买入这图看明白了吧，左就是最值出现前提前交易，右就是最值出现后滞后交易。一开始我想当然的觉得左侧交易是王道，后来我认为右侧交易才更有把握赚到钱，但是随着交易经验的增加，如今的我觉得每一个人的性格不一样，适合走的路也各不相同，勉强不来的。所以诸位在读海龟

2、那木书的时候，千万不要带着一种阅读经典著作的崇拜感，或者是长期亏损后抓住回木救命稻草的感觉，里面的那套交易系统全世界很多人都知道，但不见得这些知道的人都能赚钱，读书的重点在于领会右侧交易的精神以及交易纪律的重要性。退一步，如果你从一开始就觉得书里讲的，以及我讲的，让你听着很难受，接受不了，那就把这一切都当个屁放了，然后继续欢快的左侧交易，只要你能赚钱怎么搞都是对的。•海龟交易法则内容首先要说明一下，因为粉丝里绝大多数都是A股股民，所以我在讲解的时候会尽量讲对A股有操作意义的部分讲，反向做空之类的就不提了。海龟什么时候买卖？有两种交易策略。中线策略是盘中股价突破20口最高价就买，跌破1

3、0口最低价就卖；长线策略是盘屮股价突破55H最高价就买，跌破20H最低价就卖。另外有•个屏蔽器，当55日线在300日线下方的吋候，就算发出买入信号也不买。屮线和长线策略各有优劣，具休挑哪一种要看你对交易频率的喜好。需要注意的是卖出策略除了上面说的跌破10/20日最低价外，还有一个补充的止损条件比较复朵，TR和N的计算，大致意思就是单次建仓后，亏损帐户资金的2%就割肉。如果你只想简单了解海龟交易法则，上面这些就差不多了，是不是觉得很简单？完整的海龟法则比这个复杂多了，涉及到很精密的舱位控制，下面我讲细一点，你如果有耐心最好花点时间看懂，多学点没坏处。如果你实在太懒，園囹吞枣直接跳到下一

4、节看好了。海龟法则会计算每一个要买的股票的活跃程度，这个活跃程度用ATR和N值来表示，这是整个法则的核心之一。TR是真实波动幅度的缩写，公式是二max(H・L,H-PDC,PDC-L)H二今日最高价L二今□最低价PDC二昨□收盘价max的意思就是括号里而的3个数字，取最大的那个看着复杂其实也不难，我举个例子讲一下，就算算9月30日上证指数的ATR好了。H丄是9月30日上证最高点减去最低点,2365.5-2354.3=11.2H-PDC是9月30日上证最高点减去9月29日上证收盘点位,2365.5-2357.7=7.8PDC-L是9月29日上证收盘点位减去9月30日上证最低^,2357

5、.7-2354.3=3.4max(11.2,7.8,3.4)=11.2o所以9月30日上证指数的ATR就是"2会算TR后，N就简单多了，因为N值就是过去20天TR加起來除以20,均值是也。海龟算的这个N值，代表了你要买的股票波动幅度有多大，比如创业板指的N值一定比上证的N值大。翻冋到前面，海龟把自己的止损设在全仓资金的2%,是因为N值人的股票少买点，N值小的股票可以多买一点，这样更科学，如果你简单粗暴的创业板和上证都买10万，那你就会发现创业板触发止损太敏锐，而上证太迟钝。这个N値除了控制舱位外，还在分批建仓吋用的到。海龟法则是分5批建仓，第一批是在突破20/55口最高价就买20%,

6、之后每涨1/2N就买20%,当股价涨了2N后就彻底满仓。好吧，交易法则大致就这些，我一开始只打算简单讲，没想到一写就收不住，但这己经是非常简化的内容，如果你有心全面了解，从PDF第245页开始看吧。T选读内容结束•为什么海龟交易很难不知道是什么原因，大部分交易者都是天然的左侧爱好者，包括我。我也曾仔细琢磨，得出的结论是左侧交易在买和卖的那j刻更容易给人制造一•种掌握未来的快感，虽然未來从不受掌控。正是因为大多数人天生就喜欢左侧，所以从本能上就会抵触类似于海龟这种很明显的右侧交易。根据海龟的规则，突破20天的最高价买入，你买的成木比最近20天所有人的成本都高，心里冇点不痛快是难免的。其

7、次就是海龟交易的止确率很低，按照帖里作者说的大概是35-40%,之所以能赚钱，是因为对的时候往往赚很多，而错的时候很快就卖了。这个特征我一点也不奇怪，因为所有的右侧交易都这样。微博上的老粉丝应该都记得我写过一套ma20法则，比海龟还要简单，就是股价收盘在ma20线上就买，收盘在ma20线下就卖，简单粗暴，但是效果相当好。如果你有兴趣的话可以去我的微博搜关键词ma20,有一篇长微博汇总。当吋那套ma20法则跑出来的数据，也是40-45%的胜率，平均每次盈利大