渔盆交易模型和海龟交易法则--趋势交易.pdf

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1、————基础篇————每晚指数的yes和no是什么是我们的量化交易模型，被称为渔盆一号。这个和股票完全无关的奇怪名字，我相信小时候爱看动画片的70、80后一定明白其中的寓意。渔盆的本质不是什么新鲜玩意，就是全世界都流行的趋势交易理念：以价格投机为信仰，相信强者恒强，截断亏损，让利润奔跑，就这么简单。我每晚都会公布某个指数的yes/no，然后还会公布一个临界值。其中yes/no代表当天收盘后它的趋势强弱状态，yes就是强势，no就是弱势。而公布的临界值是判断该指数第二天趋势强弱状态的标杆，比如临界值是100

2、0点，第二天指数收盘，注意是收盘，大于1000点就是yes，低于1000点就是no。简单直观，非黑即白，如何具体交易呢？目前每晚分享信号的有6个指数，我会每晚都发它们的yes/no，以及第二天的临界。yes的时候就买，no的时候就卖，规则非常简单。但是由于散户无法直接购买指数，所以我列了跟踪这些指数的ETF基金，买卖ETF基金就等于买卖指数。交易ETF基金和交易股票唯一的区别，就是不用交印花税，其他都一样。我随便举个例子。比如今天上证收盘990点，晚上播报状态是no，临界1000点，那么第二天收盘在100

3、0点以上，就在14：55之后临收盘那会买一点510300，等到未来某一天转NO了再卖掉。很简单省心，盘中不用管，临收盘看一眼即可，而且交易频率不高，我们历史回测，大概一年要交易10-12次，平均一个月才一次。模型信号我是公益免费分享，已经快3年了，所以不用担心跟着交易到一半我突然向你们收钱。最后，我不卖模型，所以不要问我关于算法之类的问题。就这些，看完上面这些内容你应该做交易没有障碍了，如果你还想要更多的了解渔盆模型就往下看↓————进阶篇————它的特点渔盆模型主要是用了k线因子，辅以量能因子而成。它无

4、法预测未来会怎样，但可以告诉我现在该怎么办。不问前程，活在当下就是趋势交易的核心精神。虽然是一个没有预测能力的量化模型，但不代表它不赚钱。渔盆在大起大落的行情中表现惊人，大盘涨1000点，模型大概能赚到800点，大盘跌1000，模型最多亏150-200点。它的弱点是在震荡行情中表现不好，容易被来回收割，但由于我们增加了震荡屏蔽公式，以及进出仓算法改动，即使在历史上最糟糕的震荡行情，累计最大回撤也没有超过15%。我们曾经用渔盆跑过100多个公开指数，大概上万次虚拟交易，得出一些统计数据。渔盆的总胜率大概在4

5、3%-45%，意思就是做100次交易，最好的情况下大概有45次盈利，55次亏损。渔盆的盈亏比大概在3.1倍，每次亏损平均亏2.8%，每次盈利平均赚8.7%。低胜率+高盈亏比，这是趋势交易最典型的特征。渔盆能做个股吗？其实是可以的，但不推荐，有几个原因。1、个股波动性太大，偶然性因素太大，导致它很容易触发伪趋势信号导致亏损。而指数是由几十、上百的股票组成，稳定性要好很多，我们做过很多测试都是一个结果，用渔盆做指数比做个股更好。2、做个股需要配套适用的选股模型，我们没有，当时有想过要搞，没搞出个合适的。3、我

6、最常遇到的情况就是某个股民来问我某一支股票，问能不能用渔盆看看它是yes还是no，我都拒绝了，因为再好的量化模型，具体到单个股票的随机性很大。渔盆真正的优势是拥有一个正确的交易习惯，涨的时候拿的住，跌的时候不会心存侥幸，这个正确的交易习惯只有通过长时间的坚持才会积累出巨大优势，想靠它短时间救命或者干一票是没有用的。更适合渔盆交易的目标虽然我们一直没做出精确的选股模型，但还是有一些心得可以和大家分享，关于哪些标的更适合用渔盆交易，当然是能够经常大涨大跌的指数了，波动幅度越大越好。我们算了一个参数叫波动率，就

7、是统计某个指数日震幅的均值，日震幅=日内最高点/日内最低点。波动率越高的指数越活跃，就越有可能走出大涨大跌的行情。如果上证指数波动率是1的话，金融指数大概是0.8，中小板是1.5，创业板是1.7。现在你们知道我为什么偏爱创业板指了吗？因为它更适合渔盆交易，可以赚到更多的钱。而像金融指数的活跃度太低，是上次网友投票一致要求增加我才加上去的，我本人不推荐跟踪交易金融ETF。同样一笔用渔盆交易10年，跟踪创业板指可能比金融指数多赚几十倍。渔盆在历史上的表现我没办法给你们展示我们回测数据的EXCEL，动辄上千M的

8、文件，在这里我展示一下渔盆跟踪中小板指（399005）过去10年的数据，很有代表性。基本上牛市肯定跑不赢指数，但也不会差太多，最惊艳是在几次熊市里的表现。模型会失效吗？趋势交易模型承载资金的能力很强，远远大于左侧交易模型，因为跟随的人越多，威力也就越大。而且我推荐跟踪的都是大盘指数，所以也不怕在微信上公开说出临界值会被人针对性伏击，会low到跟我较劲的杂鱼虾米哪有能力操纵大盘指数。另外不要以为我有六七万粉丝，就会有六七万的人使