20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析

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1、我用垠简单的一些指标设计了一个“20日突破“并“3倍ATR止损“交易系统。M20日突破•'并”3倍ATR止损"交易系统工作方法买入条件：收盘突破20日内收盘最高价，则以收盘价买入（当然，应该是以第二天开盘价买入，不过简单起见，这样模拟也相差不大）初始止损位的设定：买入价减去3倍的20日平均日波动（ATR）止损位的调整：每口用收盘价减去3倍的20n平均口波动，若高于当前设定的I匕损位，调整止损位到新的值。这样，随着波幅的减小，或者价格的上升，止损位会不断上调。卖出条件：收盘价格跌破止损位仓位管理：买入时按照6%

2、的最大损失设定仓位，然后仓位仓位固定不变。比如，买入时若20日平均日波动比例为6%,则建仓33.33%（若价格跌了18%,总共损失为6%）交易费用：每笔交易需要支付0.5%的费用模拟交易结果数据若用这个交易系统对1997年1月1日到2009年6月19日的上证指数进行模拟交易，我们将得到如下的交易数据：买入日期买入价止摘价虑出mis实创净值袁产J!慎1997/12294143883.9119971ieS54.64P・61鶉•皈0.95'1?97/2211017.1：9*465：9975E1105.IE181・:

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