期货趋势跟踪交易系统

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1、期货趋势跟踪交易系统做多（一）进场策略及进场时机的选择1、基准周K线为阴线时，每一次日K线突破基准周K线的高点，都是一次做多的好机会。即：阳日K线的收盘价收在为基准那根阴周K线的高点之上（不含），也必须收在它们之间所有的高点之上及20日均线之上，才可以进场做多。注：①为基准那根阴周K线，若是单独的一根阴线，那么就以它为基准。%1为基准那根阴周K线，若是连续两根以上的阴周K线，那么这根阴周K线的收盘价必须收在它前边所有的低点之下或持平，才能以它为基准。%1基准阴周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。2、基准周K线为阳线时，每一次日K线回调至基准周阳线的低点附近形成上涨吞没

2、形态，也是一次做多的好机会。即：在基准阳周K线的低点上方，阳日K线的收盘价收在另一根阴日K线的高点之上（不含），及10日均线之上，而不需要收在它们之间所有高点之上，就可以做多。注：①为基准那根阳周K线，若是单独的一根阳线，那么就以它为基准。%1为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线，那么这根阳周K线的收盘价必须收在它前边所有的高点之上或持平，才能以它为基准。%1为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线，同时是两根以上阳K线组合的收盘价收在它前边所有的高点之上（不含）那么就以这个阳K线组合的最低点为基准。%1基准阳周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。%1进

3、场的阳日K线有无跳空缺口都一样，只要是在周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，就可做多。%1基准阴日K线的收盘价必须收在它前边所有回调的阴日K线低点之下，才能以它为基准。3、其它进场必备条件：%1选择持仓量和成交量大的主力合约。%1首次进场的仓位控制在V账户的30%（保证金按10%来计算）%1选择走势有规律及受外盘影响小的合约；关注品种顺序：白糖、螺纹钢、玉米、豆粕、PTAO%1选择上市一年以上的期货品种。%1清明、五一、十一、元旦、春节长假之前最后一周，大幅盈利的单子保持原有仓位，对没有盈利的单子进行平仓、对有少许盈利的单子进行减仓，无持仓时，暂停交易。%1持仓品种＜3

4、个；关注品种＜5个。（二）初始止损点的设置A:以开盘价为基准设置止损。1、开盘价开在进场这根基准阳日K线低点之下或与低点持平时，立即止损出场。2、有跳空缺口的，按缺口策略执行。3、加仓以后，把所有单子的止损点设置在加仓时进场这根日阳线的最低点之下（不含）。B:以收盘价为基准设置止损。注:①他们之间有无其他的K线都一样，只要是阴日K线收盘价收在这根进场基准阳日K线低点之下（不含），立即止损出场。②有跳空缺口的，按缺口策略执行。1、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边日K线的收盘价之间没有跳空缺口，那么当阴日K线收盘价收在进场这根基准阳日K线的低点之下时（不含）

5、，立即止损出场，否则继续持有。2、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边的日K线的收盘价之间有跳空缺口，那么当阴日K线收盘价收在进场这根基准阳日K线前一日K线的收盘价之下时（不含），立即止损出场，否则继续持有。（三）移动止损点的设置注：①符合以下任意一条，立即移动止损点。%1有跳空缺口的，止损点按缺口策略设置。%1十字星线、十字墓碑线丄、T字线、也和阳线一样，也可作为移动止损的基准周K线。A:阳日K线收盘价产生盈利3天内：1、开盘价开在产生盈利的这根阳日K线的低点之下或持平时，立即止损出场。2、收盘价收在产生盈利的这根阳日K线的低点之下（不含），立即止损出场。

6、B:阳日K线收盘价产生盈利3天后：已经产生的浮动利润，已经产生的浮动利润，做多产生浮动利润后，做多产生浮动利润后，出现反向涨跌停板时，1、2、3、4、5、回吐达到〉50%（3天后以日K线开盘价计算，3天内不算），立即止盈出场。回吐达到〉50%（3天后以日K线收盘价计算，3天内不算），立即止盈出场。3天后若开盘价开在10日均线之下，所有单子止盈出场。3天后若收盘价收在10日均线之下，所有单子止盈出场。立即平仓离场。6、以前边那根阳周K线的高点为基准，若两根阳周K线之间没有其它的K线，当阳周K收盘价收在它前边那根阳周K线的高点之上或持平时，就把止损点移动到后边这根阳周K线

7、的低点（不含）之下，否则不移动止损点。7、以前边那根阳周K线的高点为基准，若两根阳周K线之间有一根或几根其它的K线，当阳周K线收盘价收在它前边所有周K线的高点之上或持平时，就把止损点移动到后边这根阳周K线的低点（不含）之下，否则不移动止损点。（四）资金管理策略。注：资金管理策略以年为单位制定，单笔止损金额V总资金的2%-3%°1、以进场那根阳日K线低点和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。2、若进场那根阳日K线的低点与它前边的日K线之间有跳空缺口而且这个缺口还没有补上，那么就以前边日K线的收盘价和具体的进场点位之间的点差，计算止损金额。3、账户无