我国商业银行风险控制策略研究

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1、我国商业银行风险控制策略研究【摘耍】木文以商业银行风险控制体系为研究对象，对风险控制体系的架构进行了深入研究，较为全面、系统地论述了商业银行涉及的信用风险、市场风险、操作风险以及流动性风险的度量和控制，并结合我国商业银行风险控制的现状，对我国商业银行现代风险控制体系的设计和构建提出了对策建议。【关键词】商业银行风险管理风险控制当今银行业正朝着经营国际化、业务全能化方向发展，银行经营涉及的风险也日益呈现出多样化、复杂化趋势。在业务经营过程中，商业银行面临着信用风险、市场风险、流动性风险等多种类型的风险。同时，金融管制的放松、金融业的逐步开放以及市场竞争的激化也促使银行更多地涉足高风险领域

2、。因此，完善的风险管理无疑成为保证商业银行持续稳健发展的关键。一、商业银行风险概念及影响因素所谓商业银行风险，是指商业银行在经营屮由于各种不确定因素的存在而招致经济损失的可能性。根据巴塞尔银行监管委员会1997年公布的《有效银行监管的核心原则》，商业银行面临的主要风险可分为八种类型:信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国家和转移风险以及声誉风险。商业银行风险的产生，是多种因素共同作用的结果，其中宏观环境、行业环境和银行内部的微观环境变化，是导致商业银行风险产生的重要因素。1、宏观环境的影响国家宏观经济中的通货膨胀、通货紧缩和经济周期等是商业银行的主要风险来源。

3、宏观经济政策同时也影响了一国的货币供应量、投资水平与结构以及外汇流动等，这些因索直接或间接地影响了商业银行的盈利与安全。而金融监管当局为了实现安全性、稳定性和结构性的三大H标，必然会加强对商业银行的监管，其监管的方式、力度和效果等构成了商业银行主耍的风险环境因素。2、行业环境的影响市场形势变化多端主要表现为两个方面：一是产品市场供求关系、产品生命周期、产品价格以及资源等变量难以估计；二是金融市场上的资金供求、利率和汇率等市场变量难以预测。商业银行在这种变化的市场屮经营，必然也承担了相应的风险。商业银行的市场竞争主要表现为两个方面:一是来自银行业外部的竞争，我国的体外资金循环在很大程度上

4、反映了外部竞争的存在；二是來自银行业内部的竞争，无论是有序的激烈竞争还是无序的竞争均会增加商业银行的经营成木，增大盈利的不确定性。3、微观环境的影响从微观如度看，商业银行的经营风险还表现在银行内部的管理体制、经营战略、管理效率和人员素质等方1何。商业银行自身的经营方针、内部组织机构建设、人员索质及内部控制机制等都在一定程度上决定着商业银行风险的大小。二、我国商业银行风险控制的现状及问题1、我国商业银行风险控制现状我国商业银行风险管理体系对不同风险进行了管理和控制，从一定程度上预防和控制了商业银行的风险，主要表现为以下儿点。(1)加强风险管理已成为商业银行的共识。改革开放以后，随着人们对

5、银行性质认识的加深和意识的提高，商业银行加强了对风险的研究，并积极采取措施防范和化解风险。特别是随着《中国人民银行法》和《商业银行法》的颁布实施，各商业银行开始逐步认识到风险管理的重要性，把风险管理作为商业银行管理的重耍工作来抓。(2)商业银行风险管理逐步走上定量分析的轨道。商业银行风险管理逐步走上定量分析的轨道主要体现在资产负债指标管理、流动性指标管理以及推行贷款五级分类法；制定企业信用评级方法；编制贷款方式风险权数表、抵押贷款额计算表、信贷资产风险表计算等方面。并通过对贷款方式、贷款对象衡量贷款风险度；以贷款风险度为标准险度管理；贷款形态进行量化，用加权系数确定贷款审批权限，实现贷

6、款风险度管理。(3)各商业银行风险管理初见成效。以率先实施贷款风险管理的深圳农业银行和交通银行为例，这两家商业银行通过实施风险管理，信贷资产质量明显提高，减少了呆账贷款的发牛，冇效地降低了信贷风险。实施资产风险管理第一年，深圳农业银行的贷款综合风险度为0.56,到1998年下降为0.46,近几年仍在继续下降。其他几家主要商业银行，特别是股份制商业银行的风险管理成果也已初见成效。(1)商业银行内部风险约束和制衡机制不断完善。目前，我国国有独资商业银行与其他股份制商业银行均建立了各种风险管理措施和制度，充分发挥股东大会、董事会、监爭会在风险管理中的主体作用；通过设立各种不同职能的专门委员会

7、如贷款委员会，强化内部管理，防范风险；屮国各人中型商业银行普遍推行了信贷授权授信制度，对商业银行的各级分支机构的权限进行科学界定，控制风险；建立健全包括审贷分离、贷款三查、贷款五级分类在内的其他各种内控制度。2、我国商业银行风险控制存在的主要问题我国商业银行长期以來资本充足率低，不良资产率居高不下，究其原因主耍是我国的商业银行风险管理还存在诸多问题。(1)风险管理文化缺失。我国商业银行在风险管理上出现问题，很大程度上不是因为缺乏风险管理系统、政