信用风险的管理

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1、※信用风险的管理5C分析:分析借款人的Capacity^CapitakCharacter>CollaterakConditions,即偿还能力、资本、品格、担保品、经营环境。3C分析:分析借款人的Cash、Control>Continuity,即现金流、管理、事业的连续性。※金融工具的创新1•基本存款工具的创新：活期存款、定期存款、储蓄存款等2.大额可转让左期冇•单（CDs）：1961年美国花旗银行首次推出，是金融创新的典型标志3.金融衍生工具的创新：远期合约（转嫁风险）、金融期货（风险转移和价

2、格发现）、金融期权（套期保值、锁定风险）、金融互换第九章金融监管及其协调第一节金融监管1.概念：金融监管机构通过制定市场准入、风险监管和市场退出等标准对金融机构的经营行为实施有效约束，确保金融机构和金融体系的安全稳健运行。2.基本原则：1）监管主体独立性原则；2）依法监管原则；3）外部监管与自律并重原则；4）安全稳健与经营效率结合原则；5）适度竞争原则；6）统一性原则第二节银行业监管1.基本原则：依法、公开、公正和效率2.标准：管法人、管风险、管内控、提高透明度3.主要内容：1）市场准入监管2）

3、市场运营监管：%1资本充足性核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润以及少数股东资本可计入部分足本充足率二（总资木一对应资木扣减项）/风险加权资产"00%商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本，储备资本要求为风险加权资产的2.5%,由核心一•级资本来满足。核心一级资本充足率$5%一级资本充足率26%资本充足率28%%1资产安全性根据贷款风险发生的可能性，分为五类：正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款。后三类为不良贷款。不良资产率W4%不良

4、贷款率W5%单一集团客户授信集中度W15%单一客户贷款集中度W10%全部关联度W50%贷款拨备率为贷款损失准备与各项贷款余额之比，基本标准为2.5%拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额Z比，基木标准为150%%1流动适度性流动性比例二流动性资产余额/流动性负债余额225%,衡量商业银行流动性的总体水平流动负债依存度二核心负债/总负债$60%流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产^-10%%1收益合理性成本收入比二营业费用/营业收入W35%资产利润率二净利润/资产平

5、均余额20.6%资木利润率二净利润/所有者权益平均余额^11%%1内控有效性商业银行内部控制基本原则：全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则3）处理有问题银行及市场退出监管现场检查内容一般包括合规性和风险性检查两方面并表监管业务包括境内外业务、表内外业务和本外币业务监管评级，银行统一评级制度即骆驼评级制度，主要围绕资本充足性、资产质量、经营管理能力、盈利水平、流动性及市场敏感性进行。第三节金融监管的国内协调※将金融监管职能和货币政策职能相分离，是为了提高货币政策的独立性和金融监管的主业探

6、《巴塞尔协议III》规定一级资本充足率到达6%,资本充足率维持8%不变；普通股比例最低要求从2%提升至4.5%,建立2.5%的资本留存缓冲和0-2.5%的逆周期资本缓冲；截至2019年以前，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%,资本充足率加资本缓冲比率由目前的8%升至10.5%,普通股最低比例加资本缓冲比率由现在的3.5%逐步升至7%o（充裕的过渡期：2013.1-2019.1,巴塞尔协议FH突出体现了风险敏感性的资本要求与非风险敏感性的杠杆率要求相结合；资本监管与流动性监管结合；微观

7、审慎监管与宏观审慎监管结合。其目的在于确保银行经营的稳健性，进而保障整个金融体系的安全。）第十章※汇率：标价方法有直接标价法和间接标价法，我国和世界其他绝大多数国家和地区都采用直接标价法，是以本国货币表示外国货币的价格，即1单位外国货币二若干单位本国货币。汇率分类：根据汇率的制定方法，基本汇率和套算汇率；根据簡业银行对外汇的买卖,买入汇率和卖出汇率；根据交易背景，即期汇率和远期汇率；根据行成机制，官方汇率和市场汇率；根据外汇交易的支付通知方式，电汇汇率、信汇汇率与票汇汇率；根据汇率制度的性质，固

8、定汇率和浮动汇率；根据汇率水平研究的需要，双边汇率、有效汇率和实际有效汇率。汇率变动的决定因素：物价的相对变动、国际收支差额的变化、市场预期的变化、政府干预汇率浮动汇率制：根据官方是否干预，自由浮动和管理浮动；根据汇率浮动是否结成国际联合，单独浮动和联合浮动。根据购买力平价理论，均衡汇率就是购买力平价，即一国货币的法定含金量与另一国货币的法定含金量之比。※国际收支的本质特征：是一个流量、收支、总量、国际的概念国际收支由经常项目收支和资本项目收支构成,经常项目收支包插贸易收支、服务收支、要素报酬收