[精品]存款保险制度研究

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1、存款保险制度研究存款保险制度研究【摘耍】随着我国利率市场化改革的持续推进，存款保险制度体系成为即将面对的攻坚环节。本文在我国不断变迁的金融市场环境和制度约束下分析存款保险制度对银行业发展的影响，并构建银行潜在利润影响模型进行实证分析。结论表明，存款保险制度有利丁•我国利率市场化过程屮金融体系的稳定，但短期内会对部分银行特别是屮小银行在盈利水平、资产结构以及外部声誉等方面产生一定的负面影响。【关键词】存款保险风险商业银行金融稳定一、引言近2年，我国利率市场化改革步伐明显加快，仅剩存款利率管制放开这一步之遥。根据国际经验，利率市场化带来的完全竞争金融环境会带来金融机构倒闭等一系列

2、问题，存款保险制度成为保护普通金融客户、利率市场化全面完成的前提条件。2013年来，我国官方机构在多个场合反复提及存款保险制度，中国版存款保险制度体系建立将正式启动已成为社会各界的共识。纵观国际上现代金融业较为发达的国家，大多已建立了存款保险制度，并藉此为本国的金融市场稳定和发展提供了良好的促进作用。该制度具有防范系统性金融风险、维护存款人权益、为商业银行增信等诸多优势，也存在道徳风险、逆向选择等难以回避的先天劣势。史重要的是，新时期下,银行业将受到利率市场化、金融脱媒、新资本管理办法实施等新环境的影响和挑战。在我国不断变迁的金融市场环境和制度约束下，存款保险制度的建立是否会

3、有其他影响，如何作用于对银行业的短期、长期发展，这应当是我们更需要关注的焦点。二、存款保险制度对银行业发展影响研究（一）银行体系系统稳定性有效增加存款保险制度最为重耍的作用，在于能够建立起保护中小存款者存款安全的风险保障机制，并能提高金融市场透明度和社会在金融危机中的新兴，防范金融风险。其制度越完善和科学，其对金融体系稳定性的正向作用也越大。随着我国金融市场的进一步完善以及“双率”的开放，我们判断国家将会逐渐以市场行为去代替行政行为。利率市场化推进期间部分金融机构破产倒闭在所难免，强制性的行政干预并不适应金融市场化要求。存款保险制度将能够为行政手段和司法破产之间形成有效衔接，

4、达到增强我国金融市场，特别是银行体系的整体稳定性。（二）行业道德风险无实质性变化存款保险所引发的道徳风险会诱使银行偏好高风险业务、减低存款人口我保护激励并增加监管机构对濒临破产银行继续经营的容忍度，因此往往是各国在建立存款保险制度上的最大顾虑（如香港曾因此在2003年被迫放弃“存款保障计划”并推迟了其存款保险制度的建立时间）。但在我国，该风险的负面影响程度将十分有限。我国建立存款保险制度本质上是将原有的隐性的国家兜底的非正式制度公开化、制度化，对存款的救助范围反而会变小。根据学者实证研究，基于隐性存款保险基础的显性存款保险制度安排能够发挥显著正向作用，道德风险并无明显变化。因

5、此我国的银行业风险更多的來自于宏观经济环境以及微观机构个体利益驱逐导向影响，而并不会由于存款保险制度的建立而发生显著变化。（三）对屮小银行负面冲击和对较大随着显性存款保险制度的建立，特别是在实施差别保险费率的情况下，不同类型、风险偏好的银行将会逐渐呈现差异化的经营环境，在利率市场化不断推进的趋势下这一特征将更为明显。由此中小银行将会在财务压力、流动性风险、存款增加速度等方面受到比大型国有银行更大的冲击。1.财务压力有所增加。国际上存款保险制度设计安排多根据商业银行差异化程度采取差别化保险费率，避免单一费率产生的不公平竞争环境。如果我国采取简单分类的差别保险费率，地位偏弱的区域

6、银行将承受更高的存款保险费用支出；如采取风险评级的精准风险衡量测算法时，部分经营管理能力较弱的银行将会感受到更大的财务压力。2.存在存款转移可能性。存款保险制度中对于存款保险都会存在一个限额，以往文献中通过对国际经验的比较分析，普遍认为我国可能的存款限额为20〜50万Z间。因此在一家银行拥有限额以上存款的客户为保护存款的安全，有可能将存款分散到不同银行，进而造成存款搬家。此时大型商业银行相对于中小银行给储户的安全性更强，也更容易成为存款流入方。考虑到我国绝大部分的存款账户金额都在50万元限额Z下，而企业存款为增大存款保险覆盖范围而进行账户变动的机会成木过大，木文预计出现大面积

7、的存款转移可能性较小。但如出现存款保险实行根据银行风险程度进行费率划分且对外公布的情况，不排除经营状况差、风险程度高的部分银行出现恐慌性的存款外逃现象。3•银行资金流动性要求提高。存款保险制度的建立对资木充足率提出更高要求。以美国为例，一旦参保金融机构资本充足率在指标上持续低于某个临界值，FDIC将会直接采取接管措施，从技术层面迫使银行破产重组。因此，存款保险制度Z后对商业银行,特别是实力相对较弱的中小银行自身偿债能力提出了更高要求。自身资本金能否承担相应债务成为影响商业银行信誉的重要方面。如银行对短期