不同风险偏好下虚拟企业风险规划研究

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1、第２３卷第１期运筹与管理Ｖｏｌ．２３，Ｎｏ．１２０１４年２月ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳＲＥＳＥＡＲＣＨＡＮＤＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＳＣＩＥＮＣＥＦｅｂ．２０１４不同风险偏好下虚拟企业风险规划研究１２１１卢福强，　黄敏，　毕华玲，　孙福权（１．东北大学秦皇岛分校，河北秦皇岛０６６００４；２．东北大学信息科学与工程学院，流程工业综合自动化国家重点实验室，辽宁沈阳１１０８１９）摘要：针对虚拟企业风险规划问题，在分析其各种风险具有随机性的特点的基础上，运用随机规划理论，分别建立风险规划的期望值模型和机会约束规划模型来描述决策者在不同

2、风险偏好下的决策行为。针对所建立的模型，分别设计了基于蒙特卡罗模拟的粒子群优化算法、遗传算法和蚁群算法对其进行求解。仿真分析表明期望值模型较好地描述了风险中性决策者的决策行为，机会约束规划模型随着其偏好系数取值的不同描述了不同风险偏好（风险厌恶、风险中性、风险爱好）决策者的决策行为。通过对三种算法仿真结果的比较分析，表明基于蒙特卡罗模拟的粒子群优化算法在寻优能力、稳定性和收敛速度等方面优于其余两种算法，是解决此类风险规划问题的有效手段。关键词：虚拟企业；风险偏好；期望值模型；机会约束规划模型；粒子群优化算法中图分类号

3、：Ｎ９４９　　　文章标识码：Ａ文章编号：１００７-３２２１（２０１４）０１-０２３４-１０RiskProgrammingforVirtualEnterpriseBasedonVariousRiskPreferences１２１１ＬＵＦｕ-ｑｉａｎｇ，ＨＵＡＮＧＭｉｎ，ＢＩＨｕａ-ｌｉｎｇ，ＳＵＮＦｕ-ｑｕａｎ（１．NortheastemUniversityatQinhuangdao，Qinhuangdao０６６６００４，China；２．CollegeofInformationScienceandEngineering，

4、NortheasternUniversity；StateKeyLaboratoryofSyntheticalAutomationforProcessIndustries（NortheasternUniversity），Shenyang１１０８１９，China）Abstract：Ｆｏｒｔｈｅｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｅａｃｈｒｉｓｋｆｏｒｒｉｓｋｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｏｆｖｉｒｔｕａｌｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ，ｗｉｔｈｔｈｅｓｔｏ-ｃｈａｓｔｉｃｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｔｈｅｏｒｙ，ａｎｅｘｐｅｃ

5、ｔｅｄｖａｌｕｅｍｏｄｅｌａｎｄａｃｈａｎｃｅｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｍｏｄｅｌａｒｅｐｒｏｐｏｓｅｄｔｏｄｅｓｃｒｉｂｅｔｈｅｄｅｃｉｓｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒｕｎｄｅｒｖａｒｉｏｕｓｒｉｓｋｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ．ＡＭｏｎｔｅＣａｒｌｏＳｉｍｕｌａｔｉｏｎｂａｓｅｄＰａｒｔｉｃｌｅＳｗａｒｍＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ（ＭＣＳ-ＰＳＯ），ＧｅｎｅｔｉｃＡｌｇｏｒｉｔｈｍ（ＭＣＳ-ＧＡ）ａｎｄＡｎｔＣｏｌｏｎｙＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ（ＭＣＳ-ＡＣＯ）ａｒｅｄｅｓｉｇｎｅｄｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｍｏｄｅｌ

6、ｓｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．Ｔｈｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｅｘｐｅｃｔｅｄｖａｌｕｅｍｏｄｅｌｄｅｓｃｒｉｂｅｓｔｈｅｄｅｃｉ-ｓｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒｏｆｒｉｓｋ-ｎｅｕｔｒａｌｄｅｃｉｓｉｏｎｍａｋｅｒ，ａｎｄｔｈｅｃｈａｎｃｅｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｍｏｄｅｌｄｅｓｃｒｉｂｅｓｔｈｅｄｅｃｉｓｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒｏｆｄｅｃｉｓｉｏｎｍａｋｅｒｓｗｉｔｈｖａｒｉｏｕｓｒｉｓｋｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ（ｒｉｓｋ-ｎｅｕｔｒａｌ，ｒｉｓｋ-ａｖｅｒｓｅ，ｒｉｓｋ-ｌ

7、ｏｖｉｎｇ）ｗｈｉｌｅｔｈｅｐｒｅｆｅｒ-ｅｎｃｅｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｈａｓｄｉｆｆｅｒｅｎｔｖａｌｕｅｓ．ＴｈｅｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｆｒｏｍｔｈｅｔｈｒｅｅｐｒｏｐｏｓｅｄａｌｇｏｒｉｔｈｍｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅＭＣＳ-ＰＳＯｐｅｒｆｏｒｍｓｂｅｔｔｅｒｔｈａｎＭＣＳ-ＧＡａｎｄＭＣＳ-ＡＣＯｏｎｓｅａｒｃｈｉｎｇａｂｉｌｉｔｙ，ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙａｎｄｃｏｎ-ｖｅｒｇｅｎｃｅｓｐｅｅｄ，ａｎｄＭＣＳ-ＰＳＯｉｓａｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅｗａｙｔｏｓｏｌｖｅｔｈｉｓｋ

8、ｉｎｄｏｆｒｉｓｋｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｐｒｏｂｌｅｍｓ．Keywords：ｖｉｒｔｕａｌｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ；ｒｉｓｋｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ；ｅｘｐｅｃｔｅｄｖａｌｕｅｍｏｄｅｌ；ｃｈａｎｃｅｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｍｏｄｅｌ；ｐａｒｔｉｃｌｅｓｗａｒｍｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ０　引言随着世界经济一体化和信息技术革命的到来，虚