浅论当前市场风险下商业银行的对策

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1、夭津财经丸学风险管理课程论文中文题目：浅论当前市场风险下商业银行的对策院系名称：经济学院金融系专业班级：国金1103班学号：2011111697姓名：陈嗣威指导教师：赵欣颜2013年12月20日内容摘要随着利率和汇率市场化进程的推进，利率与汇率风险已现实地发生在商业银行身上。由于我国长期以来利率和汇率没有完全市场化，商业银行面临的市场风险较低，商业银行风险管理主要集中在信用风险的控制上，対市场风险没有给予足够的重视。随着国际金融市场风险的逐渐凸显，市场风险成为国内商业银行需要面对的最重要的金融风险之一。本文在研究银行面对的利率、汇率风险的基础

2、丄，分析中国商业银行市场风险管理现状，通过借鉴国外商业银行市场风险管理的经验，提出未来中国商业银行市场风险防范的合理建议。关键词：风险管理；利率市场化；汇率市场化；对策目录一、引论1二、相关背景1（一）国际背景1（二）国内背景21.利率和汇率的改革步伐加快22.与市场风险监管相关的规章制度相继出台2三、中国商业银行风险管理现状2（一）中国商业银行利率风险管理现状2（二）中国商业银行汇率风险管理现状3四、国外商业银行市场风险管理方法借鉴4（一）规范的市场风险控制政策和程序4（二）不同的市场风险计量方法与工具4五、关于国内银行业市场风险管理体系的

3、合理构建5（一）针对各风险特征实施分层的差别化管理5（二）做实操作风险防控机制5（三）准确把握现阶段市场风险的特性6（四）探索积极主动的组合风险管理6六、结语6浅论当前市场风险下商业银行的对策一、引论市场风险管理是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。从定义屮我们可以看出，市场风险管理与操作风险、信用风险的最大区别在于风险的来源不同，前者主要来源于市场价格的变动，而操作风险则主耍來源于内部管理，信用风险则來源于交易对手。因此，市场风险管理体系的构建与其他专业风险管理体系应冇所区别，市场风

4、险管理体系的构建既要考虑市场风险管理的特殊性，同时该体系乂是建立在全面风险管理的框架之下要考虑与信用风险管理体系和操作风险管理体系的内在一致性和统一性。二、相关背景（一）国际背景银行的全面风险管理是伴随着巴塞尔新资木协议（BASELII）的推出而被逐渐提出的，1988年发布的巴塞尔协议屮没有考虑市场风险，随着银行业务的不断创新和发展,市场风险的破坏力口益显现，针对一问题，巴塞尔委员会于是在1996年和1998年先后出台了《关于市场风险管理的补充规定》和《有效银行监管的核心原则》，并T2001年发布了覆盖商业银行信用风险、市场风险和操作风险在内

5、的BASELII草案，其核心理念就是强调风险管理的全面化。从BASELII的上述转变可以看出，随着商业银行提供的产品和服务的口益广泛和复杂,商业银行的风险管理不能再仅仅局限于传统的信贷风险管理，而需要扩大到市场风险管理和操作风险管理。同时，银行的各类风险又是紧密关联、相互交织的，相同的产品和业务可能同时面临信用风险、市场风险和操作风险，如金融市场业务；某一类风险的暴露又可能是由于其他风险所引发，如前述法国兴业银行巨额损失事件。因此，无论是监管耍求述是实践需耍，构建全面的市场风险管理体系都是当前商业银行风险管理的必然选择。（二）国内背景1.利率

6、和汇率的改革步伐加快我国早在1993年明确提出了利率市场化改革的基本设想，并先后放开了对多种利率的管制，女II:银行同业拆借利率、银行间国债市场回购和现券交易利率、商业银行贷款利率上限和存款利率的下限等。同时，汇率改革也逐步推进。1994年的外汇体制改革，使我国建立起以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制。从2005年7刀21日起，人民币汇率乂开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，同时人民币升值2%o利率调整的加快和汇率的持续升值，使对市场风险缺乏良好管理的中国各主要商业银行开始频繁地暴霜于利率风险和

7、汇率风险之下。2.与市场风险监管相关的规章制度相继出台在我国商业银行面临市场风险管理水平和对较弱、专业人才缺乏的现实情况下，银监会参照新巴塞尔协议的标准和要求，先后出台了《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行市场风险监管现场检查于册》等一系列与市场风险监管相关的规章制度，以提升我国银行业市场风险管理意识并督促商业银行捉高市场风险管理水平。三、中国商业银行风险管理现状（一）中国商业银行利率风险管理现状我国现行的“存款利率管上限、贷款利率管下限”的利率体制，为我国商业银行提供了较大的存贷款利差盈利，同时利率风险也

8、相对较低。因此，银行的经营重点仍然集中在吸收存款方面，利率墩感性很低，对利率风险管理不够重视。随着我国利率市场化的逐步推进，银行以存贷款利差为主要收入的盈利模式将改