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1、经济预警方法探究1经济预警的主要方法经济预警是指围绕经济循环波动这一特定经济现象所展开的一整套经济监测和经济评价的理论和方法体系,它主要包括预警指标的选择和确定、预警方法、警限界定和报警等几个方面的内容。其中预警方法是预警系统的核心,下面简要分析几种主要预警方法。景气指数法景气指数法是用有关经济变量相互之间的时差关系来指示景气的动向,通过构建合成和扩散指数来达到对经济运行情况进行监测预警的目的。这种方法分为四步:第一步是确定时差关系的参照系——基准循环,这是关键的一步;第二步是选择构成指标;第三步是划分先行、同步、滞后指标;第四步是对先行、同步
2、、滞后指标分别编制扩散指数和合成指数。划分先行、同步和滞后指标可以采用灰色关联度法、模糊贴近度法和判别分析法等。扩散指数能综合各个变量的波动,能够反映宏观经济波动过程,还能够有效地预测经济循环的转折点,但是不能明确表示经济循环变化的强弱。扩散指数在t时刻的取值DIt为DIt=ZIi=lw订X100式中,{xit}为预处理后的指标序列,w为权数,I为示性两数1=0,,1,xitxi,t-1合成指数不仅能预测经济循环的转折点,还能在某种意义上反映经济循环变动的振幅。①求单个指标的对称变化率ci,t=2,3,…,N,i=l,2,…,Ici二xit-x
3、i,tT,200/,xitW0xit>0②求标准化平均变化率V求序列的标准化因子Ai二工Nt=2ci/求单个标准化平均变化率Si二ci/Ai求平均变化率R二ZIi=lwiSi求标准化平均变化率V=R/FF=XNt=2RXNt=2P其中,记同步指标R为P,F称为组间标准化因子。③求初始综合指标11=1/,1=100④求趋势调整值对同步指标类中各序列计算Ti=X100式中,cLi、cki分别为序列{xi,t}最先和最后循环的平均值,m为最先和最后循环中心间的样本数。接着求同步指标类的平均趋势G=ZIi=lTi/I求各类的合成指数V。=v+r=r/,
4、r=iood=r/coco为各类指标的基期平均值。ARcH预警方法ARcH模型,即自回归条件异方差模型,它从统计上提供了用过去误差解释未来预测误差的一种方法。ARcH预警方法实际上是经济计量模型预警方法,即应用ARcH建立预测模型,根据ARcH模型条件异方差的特性,确肚具有ARcH特征的警限,从而使预警的结果比较真实地反映实际经济运行状况。假定{yt}为观测序列,是直至t时刻的有限信息集合,一般线性ARcH模型为yt=bXt+£tet/屮tT〜No2t=a0+a1e2tT+a2£2t-2+-+aqs2t-q其屮,可以包括外生变量,也可以包括yt
5、的各阶滞后。式还可以写成et=etot,et是服从标准正态独立同分布扰动。采用极大似然估计求得参数b及异方差o2t的-•致估计。将各预警指标值吋间序列{yt}在适度区间、热区间、冷区间的数据分别生成新序列{ynl},{yn2},{yn3}。则适度上、下限分别为skl=ZNln=lynl/Nl+onionl+on2sk2=LNln=lynl/Nl-onlonl+on2其中参数均为各新序列的均值和标准差。应用上式可以计算合成指数d的警限区间值。这种预警方法能准确度量经济循环波动的误差,即预期误差,可以提供更合理的警限;该方法引入吋变条件方差使预报的
6、置信区间能够与经济时间序列的波动程度相适应,反映不同时期所作预测误差的大小,从而使确定的警限能比较准确地反映实际经济状况;可以改进通常的预测模型;还可以处理非线性的经济系统的预警问题。基于概率模式分类法该方法从模式识别的角度对宏观经济进行预警。所有具有相同警度的预警样本组成一个预警模式集,一个预警样本就称作一个预警模式。预警指标选择了系统就相当于模式识别系统中的模式特征选择,预警方法子系统相为于模式识别系统中的模式分类过程;报警子系统相当于模式识别系统中的识别错误检查过程。即预警就是把未知警度的新预警样本与已知警度的预警标准样本进行比较辨别,从
7、而确定新预警样本所归属于的预警模式类别。下面是Bayes最小风险预警判别规则:pp>ppLji-LjjLij-Lii,则xecoip为3i类的条件概率;p为sj类的条件概率;P为3i类的先验概率;P为sj类的先验概率;Lij是将本应属于3i类的模式却错判成属于3j的损失代价,Lii,Lji,Ljj类似于Lij.取lij二pp,称为似然比;取0ij=ppLji-LjjLij-Lii,称为阈值。Bayes最小风险预警判别规则可以表示为:①若lij>6ij,则xecoi;②若lij当工iH》j,iHj时,预警模式类别3i的预警判别函数不变;当Si=E
8、j,i=j时,则di=S艺-lix+mtiZ-Z-lmi如果取对数形式,并忽略对预警判别无影响的项,则式可简化为Zg=cgxl+cgx2+•••+cg