【经营管理】商业银行风险管理简介

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1、商业银行风险管理简介目录1商业银行风险管理趋势41.1风险管理是核心能力41.2银行风险控制最新进展41.2.1全而风险管理41.2.2风险价值法(VAR)51.2.3风险调整资本收益(RAROC)61.2.4资产组合调整81.3传统信用风险管理方法81.4国际商行信用风险管理趋势92新资本协议与风险管理112.1巴塞尔新资本协议112.2IRB是风险管理的有效手段122.3各地区对新协议的落实情况132.4银行资本管理的变化142.5中国银行业如何跟进新协议153全面风险管理最佳实践173.1信用风险管理173.1.1风险管理过程183.1.2信用风险管理战略与政策193.1.3

2、信用风险管理组织架构203.1.4信用风险管理流程213.1.5信用风险分析工具233.1.6信用风险管理信息系统243.1.7信贷文化和培训253.1.8国际信用风险管理介绍273.2操作风险管理363.2.1操作风险内涵和特点363.2.2操作风险的计量方法373.2.3操作风险的管理框架393.2.4我国商行操作风险管理思路413.3市场风险管理433.3.1市场风险管理的内容433.3.2市场风险的计量方法443.3.3市场风险控制体系481商业银行风险管理趋势1.1风险管理是核心能力现代商业银行在全球经济活动中扮演的角色和承担的职能说明，风险管理能力是核心能力Z-o面对口

3、益多元与波动的全球金融市场，现代商业银行必须学习在更为复杂的风险环境中生存。商业银行能否愿意承担并且妥善管理风险，直接决定银行的盈亏和生存。商业银行面临的主要风险可以归纳为信用风险、操作风险和市场风险等。信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务，从而使商业银行产牛损失的潜在可能性。信用风险管理目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。操作风险是指由于内部程序的不完善或失灵、人员和系统或外部事件导致损失的风险。市场风险是指因市场价格、利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而使银行表内和衣外业务发生损失的风险。帀场风险存在于银行的交

4、易和非交易业务中。市场风险町以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。从国外金融业的实践來看，现代商业银行管理风险的普遍原则是：不消极回避风险，而是积极地度量风险、管理风险，并通过介理地承受风险來获取与风险相匹配的风险冋报。经过几1-年的发展和实践，国际先进银行在风险管理方面已经逐步构建成了一个完整的风险管理体系。其风险管理的范围，就地理概念而言，覆盖其全球范围内面临的所有可控风险；就业务流程而言，贯穿银行业务的整个过程，并R利用大量的数据模型等工具对风险进行实时和定量的分析，在整体上提高了银

5、行対风险的承受能力，并获取相应的风险回报。在这些国际先进银行内，风险管理的方法和理念已经FI益形成一种文化，渗透进入员工的日常决策和行为。1.2银行风险控制最新进展121全面风险管理所谓全面风险管理是指对整个机构内各层次的业务单位，各种风险的通盘管理。这种管理要求将信用风险、市场风险、操作风险等其他风险以及隐含这些风险的各种金融资产与资产组介，承担这些风险的各业务单位纳入到统一的体系屮，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。按照2003年7月美国COSO（TheCommitteeofSponsoringOrganizationoftheT

6、headwayCommission）公布的《全而风险管理框架》（草案）所描述的内容，全而风险管理是•个从企业战略H标制定，到日标实现的风险管理过程。它可以简单用“348”的框架来描述。即三个维度：企业H标、全间风险管理要素、企业的各个层级；企业II标包括四个方I短战略目标、经营目标、报告目标和合规目标；全面风险管理耍素冇八个：内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控。全而风险管理的八个要素为企业的四个日标服务；企业的各个层而要坚持同样的四个日标；每个层而都必须从八个要素进行风险管理。这种方法不仅是银行业务多元化后，银行机构本身产生的一种需求，也是

7、当今国际监管机构对各人机构提出的一种要求。如在新的巴塞尔协议框架中，除传统的信用风险之外，还加强了对市场风险和操作风险管理的要求，并鼓励各人银行采取积极的、全面的风险管理方法。在新的监管措施得到落实后，这类新的风险管理方法会更广泛地得到应用。全面风险管理口然伴随着新的风险技术和模型的产生。现有的市场风险测量模型，如摩根银行的信用矩阵(CreditMetrics).瑞士信贷第一波士顿(CSFB)的CreditRisk+等，都是以常规的金融资产和历史创新金融工具的风险为基