招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

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1、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告2019年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2019年4月18日第11页共11页招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现

2、和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称招商丰利灵活配置混合基金基金主代码000679交易代码000679基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月12日报告期末基金份额总额57,857,914.61份投资目标本基金通过将基金资

3、产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个股、个券的精选策略，在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。投资策略本基金以获取绝对收益为投资目的，从资产配置和精选个股个券两个方面来构建投资组合。资产配置策略：本基金主要投资于国内依法发行上市的A股股票、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资策略：本基金股票投资以定性和定量分析为基础进行股票投资。债券投资策略：根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况，采用定

4、性与定量相结合的方式，在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期，并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例。第11页共11页招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率较高、信用

5、风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。业绩比较基准1年期存款利率+3%（单利年化）风险收益特征本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称招商丰利灵活配置混合基金A招商丰利灵活配置混合基金C下属分级基金的交易代码000679002416报告期末下属分级基金的份额总额57,065,971.68份791,942.93份注：本基金从2016年2

6、月29日起新增C类份额，C类份额自2016年3月18日起存续。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）招商丰利灵活配置混合基金A招商丰利灵活配置混合基金C1.本期已实现收益5,600,965.5175,720.422.本期利润8,591,165.23107,392.893.加权平均基金份额本期利润0.14200.13214.期末基金资产净值65,325,063.08896,817.545.期末基金份额净值1.1451.132注：1、上述基金业绩指标不包括持有人

7、认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第11页共11页招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告1.1基金净值表现1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较招商丰利灵活配置混合基金A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月13.93%1.20%1.11%0.02%1

8、2.82%1.18%招商丰利灵活配置混合基金C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月13.65%1.