招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金.doc

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1、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

2、的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§1基金产品概况基金简称招商丰泽混合基金主代码001427交易代码001427基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月11日报告期末基金份额总额847,693,605.49份投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。投资策略资产配置策略：本基

3、金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。股票投资策略：本基金以价值投资理念为导向，采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵活运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实现基金资产的长期稳定增值。债券投资策略：本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。权证投资策略：本基金对权证资产的投资主

4、要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。业绩比较基准中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年化）风险收益特征本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预

5、期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称招商丰泽混合A招商丰泽混合C下属分级基金的交易代码001427001446报告期末下属分级基金的份额总额847,435,772.42份257,833.07份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）招商丰泽混合A招商丰泽混合C1．本期已实现收益29,907,014.948,717.172．本期利润17,50

6、9,564.134,948.703．加权平均基金份额本期利润0.02070.01924．期末基金资产净值981,561,023.19298,171.375．期末基金份额净值1.1581.156注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较招

7、商丰泽混合A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.76%0.11%1.13%0.01%0.63%0.10%招商丰泽混合C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.67%0.12%1.13%0.01%0.54%0.11%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

8、任职日期离任日期王刚本基金基金经理2017年7月28日-5男，硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益