风险管理套题精选

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1、1、在法人客户评级模型中，R畑C模型（）。A、不适用于非上市公司B、运用Logit/F^oBt回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案与解析】正确答案：B记忆题，该模型适用于非上帀公司，核心是通过严格的步骤从客八信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/HoBit回归技术预测客八的违约概率2、下列关于市值重估的说法，不止确的是（）。A、商业银行应当对交易账八头寸按市值每H至少重佔一次价值B、商业银行应尽可能地

2、按照模型确定的价值计值C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D、商业银行进行市值重佔时可以采用盯市和盯模的方法【答案与解析】止确答案：B本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账八头寸重新估算其帀场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。3、下列关于总敞口头寸的说法，不止确的是（）。A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B、累计总敞口头寸等于所冇外币的多头的总和C、净总敞口头寸等于所冇外币多头总额与空头总额Z差D、短边法计算的总敞口头寸等于净

3、多头头寸Z和与净空头头寸Z和Z中的较大值【答案与解析】止确答案：B本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生耍比较记忆：累计总敞口头寸二所有外币的多头+空头;净总敞口头寸二所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸耳争多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。4、信用风险暴露是指山于交易对方不能履行合约或偿述债务而对能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴歸是（）。A、住房抵押贷款信用风险暴露B、零售信用风险暴露C、企业/机构信用风险暴露D、公用事业信用风险暴露【答案与解析】C信用风险暴露按照客八类型门J

4、以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包扌忑一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住厉贷款、透支、个体或者私人企业贷款）、；后者主耍是向企业/机构用八提供的国际和国内贷款组合。这是商业很行最主要的信用风险暴歸。5、风险识别包括（）两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险【答案与解析】止确答案：C风险识别过程最初的就是耍先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险I即深入理解各种风险内在的风险因素

5、。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。6、下列关于久期分析的说法，不止确的是（）A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D、对于利率的大幅变动，久期分析的结杲会不够准确【答案与解析】止确答案：A本题考杳久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险

6、。D中，由于利率的大幅变动（大于1%）,头寸册格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确7、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元则表明该银行的资产组合（）。A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C、在2天中的损失冇98%的可能性不会超过2万元D、在2天中的损失冇98%的可能性会超过2万元【答案与解析】正确答案：C通过本题中的实例，考生可简单•记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案,—•般说风险价值，不会说收益

7、何是说损失，所以先排除A、B;其次，如果像D所说有9B%的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为述是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。8、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险D、期权性风险【答案与解析】止确答案：A考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。归纳利率风险：（1）重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）

8、或重新定价期限（就浮动利率而言）Z间存在的差额。也称期限错配风险。（2）收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。（3）基准风险：禾IJ息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。（4）期权性风险：-•般而言，期权和期权性