金融机构风险管理选择题

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1、金融机构屣V管理选择题【经典资料，WORD文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】I.下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?（）A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次2・假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为・7万元,6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为（）。A.8万元B.6万元C.・8万元D.10万元

2、3.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15力元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其净利息收入的变化为（）。A.净利息收入减少0.05万元B.净利息收入增加0・05万元C.净利息收入减少0.01万元D.净利息收入增加0.01万元4.—•个栗面利率为10%,票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（）。A.99.75元B.100元C.105.37元D.98.67元5.假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价

3、值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）oA.增加了2万元B.维持不变C.减少了2万元D.无法判断6.有效期与到期FI的关系为：（）。A.DBWMBB.DB

4、4.5年10.债券的有效期为&23年，收益率为8%,其修正的有效期为（）A.9.37年B.6.72年C.8.23年D.7.62年II.债券的票面利率越人，有效期（）。A.越小B.越大C.不变D.不确定12.当债券的到期II不断增加时，有效期也增加，但以一个（）速率在增加。A.递增B.不变C.递减D.不确定13.如果为每半年付息，测最资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为（）。dP小dR—=—L)a.P1+7?B.dPT=-DdRl+R/2—=-MDdRC.PdP八2dR——=—DD.pi+R12.运用冇效期模型来对你的资产组介进行免疫，当利率变化时，哪个因索不会影响

5、金融机构的净值?（）A.杠杆修正的有效期缺口B.金融机构的规模C.利率的变化程度D.市场条件的变化13.可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?（）A.增加资产规模B.减少DA和增加DL.C.减少负债规模D.增加DA14.假设银行贷款优惠利率为6%,信用风险溢价为1%,贷款费用比率为0.5%,银行要求补偿性余额为8%,法定准备金率为6%,则该笔贷款的合同承诺收益率为（）oA.10.22%B.12.36%C.8.11%D.7.38%15.假设某金融机构的-笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0.012元的收益，若未预料到的违约率为8%,违约发生时的预期损失率为85%,

6、贝IJ该贷款的RAROC比率为（）。A.17.65%B.18.58%C.14.63%D.20.21%16.±题中，若要求的股东回报率为20%,该金融机构应该采取的行为是（）。A.发放该笔贷款B.降低股东回报率c.不发放贷款或调整贷款条件D.不能确定17.某人型金业财务资料如下：总资产=350000（元）、流动资产=80000（元）、流动负债=75000（元）、息税前利润=30000（元）、留存收益二20000（元）、股栗总市值=100000（元）长期负债=200000（元），销售收入二600000（元），贝IJ该企业的Z值为（）。A.2.3951B.3.1589C.0

7、.4796D.2.134518.下列对市场贷款数量分布模型说法止确的是（）。A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大D.该模型适合于所冇的金融机构19.下列对信用度量方法说法错误的是（）；,A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内部模型之一B.信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型C.金融机构的最大可能损失不町能超过风险价值（VaR）D.95%的风险价值代表存在5%的可能性损失超过风险价值20.下列那-•项不是信用度量方法所需要的数据?（）A.借款人信用评