断点回归设计_基本逻辑_方法_应用述评

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1、DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.10.021方法应用断点回归设计：基本逻辑、方法、应用述评罗胜（中南财经政法大学统计与数学学院，武汉430073）摘要：断点回归设计是最接近于随机试验的拟随机实验方法，具有因果推断清晰、结果最为可信、易于检验的特点。文章从断点回归设计的基本逻辑、方法、应用和研究进展等几个方面介绍了这一方法。关键词：断点回归设计；反事实；因果推断中图分类号：C81文献标识码：A文章编号：1002-6487（2016）10-0078-03系。断点回归的主要思想，控制研究的

2、样本近似于随机分0引言布在临界值附近，小于临界值的样本作为控制组，大于临界值的样本作为实验组，通过比较它们的差别来研究干预在过去二十多年来，社会科学领域中，通过严格的统变量和结果变量之间的因果联系。计方法来进行因果推论受到越来越多的关注。随机实验1.2统计逻辑方法是因果推论实证最优选择，这是学界已经达成的共1935年，统计学家Fisher通过对偶然因素的作用控识。但在社会科学研究中，随机实验方法的应用极为有制，完善了随机化实验设计，他将试验对象随机分配到控限，并且随机实验的时间成本和经济成本都比较高，在随制组和实

3、验组，由于个体的各种不可控差异，根据大数定机实验不可得的情况下，一种近似于随机实验方法，即拟理，在随机分配过程中被平均了，平均而言，两组实验对象随机实验方法，受到更多的重视和研究。拟随机实验方法可视作是同质总体。统计学对因果关系表述为：在相等条是以统计控制模拟实验控制，从而检验因果假设。断点回件下，X变化导致Y平均值的变化。Fisher随机实验设计归设计就是仅次于随机实验的一种拟随机方法。Lee的伟大贡献在于把这种机能联系和类似于硬币的随机翻(2008)认为在随机实验不可得的情况下，断点回归能够避转相连起来，以保

4、证我们想要切断的联系确实被切断，因免参数估计的内生性问题，从而真实反映出变量之间的因为我们可以假定这个随机硬币是不受任何我们可以测量果关系。随着越来越多的研究开始关注断点回归设计，这到的因素所影响。Rubin（1984）通过仔细分析实验条件下一拟随机实验统计方法有着极为广阔的应用前景，但在国的因果推论问题，认为这是一个反事实的问题。在统计学内研究中鲜见该方法，基于此，本文将介绍断点回归设计理论中，反事实指在相反情境下的某种状态。以新药物实基本逻辑、方法与应用，并探讨其最新发展趋势。验为例，一群病人在一个实验中被分

5、到实验组接受新药物治疗。这一群病人接受治疗后效果是我们能够观察到的1断点回归设计的基本逻辑“事实”。而“反事实”则是指“假设”这同一群病人是被分到对照组，而不是实验组，即没有接受新药物治疗，那么他1.1哲学逻辑们的症状又如何。在统计学意义上，新药对于症状的因果1848年J.S.密尔从方法论的角度上总结了因果归纳性效果就是指这同一实验对象在实验组时和在对照组时的逻辑，提出求同法和求异法。求同法是指一个群体中所的之间的差异。换句话说，统计学上的因果关系可以表有人都在两个变量上取值相同，而在其他变量上取值不述为可观察到

6、的“事实”与其“反事实”之间的差异。在研同，那么这两个变量之间就有因果关系。求异法是指两个究的非实验数据中，对实验组来说，研究者无法观测其在个体在因变量上的取值不同，存在某个自变量取值不同，未接受实验时的表现；而对于控制组来说，研究者也无法而其他自变量上的取值相同，则那个取值不同的自变量和预测其在接受实验时的表现。我们可以将实验定义为二因变量之间存在着因果关系。Holland（1986）通过总结自分变量D，接受实验时，D=1，结果变量为Y1；未接受实验然科学、社会科学的大量研究和讨论，提出科学的解决方时，D=0，

7、结果变量为Y0。根据反事实框架，因果关系可以案和统计的解决方案两种解决因果问题的方案，科学的解表述为：决方案主要包括重复实验和随机实验，研究者通过重复实T=p*(E(Y1

8、D=1)-E(Y0

9、D=1))+(1-p)*(E(Y1

10、D=0)-E验和随机分组实验来操纵和控制，进而研究二者之间的关(Y0

11、D=0))基金项目：中南财经政法大学研究生科研创新项目（2015B1902）作者简介：罗胜（1987—），男，湖北大冶人，博士研究生，研究方向：国民经济核算、经济统计分析。78统计与决策２０16年第10期·总第454期方

12、法应用其中，T表示因果关系，p表示研究对象接受实验的概（1）将研究对象随机分为对照组和实验组的干预变量率，E(Y1

13、D=1)、E(Y0

14、D=0)表示可观测的“事实”，而E是一种随机的决策规则。(Y0

15、D=1)、E(Y1

16、D=0)表示不可观测的“事实”，也即反事（2）在断点X处，倾向值函数Pr（di=1

17、x）存在着跳跃。实。在实际研究中，反事实是永远观察不到的，一个实验2.