20140529量化交易及交易心得

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1、量化交易及交易心得李自明一、量化交易及常用的程序化平台2量化交易水平提高的几个阶段量化真正的量化分析阶段硬件软件、硬件优选升级阶段双码策略分析与策略执行分别代码阶段实盘正式实盘交易阶段模拟模拟，及程序化尝试实盘阶段3初尝指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段量化经常以为自己发现了秘诀，视若硬件珍宝，吝于示人，自己狂喜。策略，回测收益率超高，一个月双码可能百分之几百，甚至上千。喜欢和别人PK策略收益率。实盘模拟正是这种高收益激励着我们勇于前进。4初尝模拟，及程序

2、化尝试实盘阶段量化小问题层出不穷。如双向开仓、硬件多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动等。双码此时开始提升逻辑构造和代码编写能力。实盘对于非IT人做程序化，可能最大的困难是编程。然而，有的人却模拟在此阶段停步不前。5初尝正式实盘交易阶段量化交易一段时间之后，用策略回测硬件这一段时间的收益率与实盘相比产生很大差距。双码滑点如影随形、平台偶尔也会出故障。实盘此时，深刻认识到回测、模拟和模拟实盘的差距。6初尝策略分析与策略执行分别代码阶段量化回测分析与交易，采用不同的程硬件序代码来实现。在回测分析

3、过程中开始选择更合双码适的平台或工具，也认识到了系统交易的重要性。实盘程序化平台不仅仅是实现自动化模拟交易，更重要的是数据分析功能。7初尝软件、硬件优选升级阶段量化提升计算机硬件配置以增加运算硬件（回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。升级网络宽带，安装交易所专线双码，主机托管等。实盘开发独立自主交易软件（使用api动态链接库），功能独特化，专业化。模拟特别对于高频抢单类的交易，收益对软硬件的依赖非常高。8初尝多角度量化分析阶段量化利用不同的程序化平台进行数据初加工整理。硬件借用专业工

4、具对数据进行深入分析（常见的MATLABEXCEL等）以帮助制双码定交易策略。实盘数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是世界顶级数学家。模拟另外分析过程复杂不代表盈利的策略一定复杂哦！初尝量化分析历史测试模拟检验实盘交易协助系统策略制定和执行系统量化交易（计算机辅助计量分析并自动交易）其实你早就开始量化交易了！市场在重复中前进！但它重复的跟你理解的可能是两个东西。交易哲学无处不在。迷时师渡，悟了自渡。法无定法，因市（市场）生法。A量化分析历史测试模拟检验实盘交易B量化分析高频模拟检验实盘交易C量化分析历史

5、测试改进实盘交易D量化分析传统交易实盘交易因为缺少对市场的分析，别人的策略拿来了，也用不好。E不想走出这个框吗？历史测试模拟检验实盘交易现成策略量化分析历史测试模拟检验实盘交易常见中文界面程序化平台主流中文平台：开拓者、盈智、易盛、金字塔。其它：MCMT4(5)投资家高手龙软（DTS）等。API动态链接库类：CTP易盛金士达等。分析工具：MATLABEXCEL等。量化分析历史测试模拟检验实盘交易对数据的加工、处理、分析数据导入导出功能、跨品种数据引用略内盘跨品种数据引用内外盘跨市场、跨品种、跨指标、

6、跨周期数据引用数据导入导出功能量化分析历史测试模拟检验实盘交易把策略转化为程序代码，评估策略性能函数库、自定义函数能满足日常分析需要性能报告详细、操作简单函数库太少，无自定义函数、很多思路不容易实现很难实现精确分析测试与开拓者相似，但它无图表交易连线标识除了具备其它平台具有的功能外，它还拥有更强大的VBA自定义函数功能，但性能报告过于简洁量化分析历史测试模拟检验实盘交易检测代码漏洞（是否完全按策略要求下单）模拟帐户偶有断线现象，A（帐户）函数做不了模拟测试。提供夜盘、外盘模拟交易帐户，但全自动交易方

7、面却总让人不满意模拟稳定，而且可以用帐户函数进行测试了。提供多版本模拟环境（在模拟中经常出现挂单撤不了的现象）量化分析历史测试模拟检验实盘交易严格、准确、迅速地执行策略非ctp帐户可24小时登录。出入金方便（找不到优点，这个算优点吧）委托回报反应迅速如果你的策略中需要处理外盘数据，那么必须用这个平台（其它平台暂无此功能）二、交易心得17量化交易的几点心得顺势顺大势而为，才能事半功倍。（多策略）赔率赚大赔少是常胜的真理。（平均盈利/平均亏）择优任何一个市场中，多强空弱。（比价）平滑分批和轻仓原则令收益

8、曲线更平滑。（仓位管理）止损做好止损可以控制住风险（名家要领）18警觉压力测试，黑天鹅事件。（避免致命）实战1--超长指标交易规则：如果收盘价大于91天均线时买进，反之卖出；均线周期可优化；交易数量默认100手ParamsNumericLength(91);NumericLots(100);VarsNumericSeriesAvgValue1;BeginAvgValue1=AverageFC(Close,Length);PlotNumeric(