量化交易及交易心得-李自明

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1、量化交易及交易心得李自明2一、量化交易的过程3指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段正式实盘交易阶段模拟，及程序化尝试实盘阶段策略分析与策略执行分别代码阶段真正的量化分析阶段软件、硬件优选升级阶段量化交易水平提高的几个阶段初尝模拟实盘双码硬件量化4指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段经常以为自己发现了秘诀，视若珍宝，吝于示人，自己狂喜。策略，回测收益率超高，一个月可能百分之几百，甚至上千。喜欢和别人PK策略收益率。正是这种高收益激励着我们勇于前进。初尝模拟实盘双码硬件量化5模拟，及程序化尝试实盘阶段小问题层

2、出不穷。如双向开仓、多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动等。此时开始提升逻辑构造和代码编写能力。对于非IT人做程序化，可能最大的困难是编程。然而，有的人却在此阶段停步不前。初尝模拟实盘双码硬件量化6正式实盘交易阶段交易一段时间之后，用策略回测这一段时间的收益率与实盘相比产生很大差距。滑点如影随形、平台偶尔也会出故障。此时，深刻认识到回测、模拟和实盘的差距。初尝模拟实盘双码硬件量化7策略分析与策略执行分别代码阶段回测分析与交易，采用不同的程序代码来实现。在回测分析过程中开始选择更合适的平台或工具，也认识到了系统

3、交易的重要性。程序化平台不仅仅是实现自动化交易，更重要的是数据分析功能。初尝模拟实盘双码硬件量化8软件、硬件优选升级阶段提升计算机硬件配置以增加运算（回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。升级网络宽带，安装交易所专线，主机托管等。开发独立自主交易软件（使用api动态链接库），功能独特化，专业化。特别对于高频抢单类的交易，收益对软硬件的依赖非常高。初尝模拟实盘双码硬件量化多角度量化分析阶段利用不同的程序化平台进行数据初加工整理。借用专业工具对数据进行深入分析（常见的MATLABEXCEL等）以帮助制定交

4、易策略。数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是世界顶级数学家。另外分析过程复杂不代表盈利的策略一定复杂哦！初尝模拟实盘双码硬件量化量化分析历史测试模拟检验实盘交易协助系统策略制定和执行系统量化交易（计算机辅助计量分析并自动交易）其实你早就开始量化交易了！市场在重复中前进！但它重复的跟你理解的可能是两个东西。交易哲学无处不在。迷时师渡，悟了自渡。法无定法，因市（市场）生法。量化分析历史测试模拟检验实盘交易量化分析模拟检验实盘交易量化分析历史测试实盘交易ABC量化分析实盘交易DE历史测试模拟检验实盘交易传统交易高频

5、现成策略不想走出这个框吗？因为缺少对市场的分析，别人的策略拿来了，也用不好。改进开拓者交易的几点实用功能数据保密历史测试参数优化交易多功能保密性保密性保密性对使用的账户限制，和公式的使用截止日期，可以在公式中使用A_AccountID、CurrentTime等来判断使用的客户号和使用时间。如：在BEGIN循环中,If(Date>=20140530)return；多样化的历史回测投资组合性能测试报告单品种、单系统测试单品种、多系统测试多品种、多系统测试多图表组合测试报告多品种、多系统、多周期测试

6、系统交易安全锁测试结果的保存和导入多策略回测多品种、多系统、多周期测试参数优化交易多功能普通交易者---交易师、触发单、策略易短线快速交易者---快车道、一键下单、快速平仓、程序化交易价差交易者---价差下单、套利宝、程序化交易多账户交易者---批量下单、批量触发、一键全平程序化交易者---交易模型编写平台、测试平台、优化平台机构交易者---程序化多帐户自动交易（投资组合）、算法交易21二、交易心得22压力测试，黑天鹅事件。（避免致命）分批和轻仓原则令收益曲线更平滑。（仓位管理）做好止损可

7、以控制住风险（名家要领）任何一个市场中，多强空弱。（比价）顺大势而为，才能事半功倍。（多策略）赚大赔少是常胜的真理。（平均盈利/平均亏）量化交易的几点心得警觉止损平滑择优赔率顺势顺势而为趋势的形成到结束大致分成三个阶段：一是振荡酝酿直至突破阶段，二是趋势形成延续阶段，三是头部（底部）出现转折阶段。其中第一阶段和第三阶段顺势操作的行为对应的都是寻找转势的信号。对于振荡阶段而言，寻求突破信号最常用的是颈线压力与支撑。中期策略依托长期方向，短期策略依托中期方向。赔率比胜率更重要模型设计不宜过分追求胜率，大部分暴

8、利的模型，胜率在35%-50%内。模型设计要充分考虑滑点影响，在2倍交易手续费以上仍然能有大幅盈利的模型才考虑使用。择优--多强空弱仓位管理分批和轻仓原则令收益曲线更平滑。例如：if(open>avgvalue[1]){Buy(0,open);//以开盘价购买默认手数，需要配合“全局交易设置”才能确定实际的数量}止损如果你不能专注于防守，就绝对不可能成为真正成功的交易者。--第一盘手张文军1、用支撑或压力位止损止盈，即买入建仓