程序化交易周六下午培训

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1、文华财经程序化交易文华财经研究部课程内容一、模型的基本结构和跨指标模型的编写二、跨周期模型的编写MY语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。指标指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可

2、以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。理解一下名词：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指标监测行情：K线上穿D线RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:

3、SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;MYlanguage编写语法MYlanguage操作符1、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；2、半角输入法的大写状态；3、每个语句应

4、该以分号结束；命名参数模型源码A:(O+C)/2;B:C>O;//判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多条件逻辑关系SETTLE引用结算价REF(X,N)引用X在N个周期前的值MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。定义变量：当根K线最高价；结算价：15周期收盘价均线（显示定义)；REF(HH,1);REF(MA15,1);HH:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；当前K线的前一个周期15均线；在编写前，需要

5、将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成交易模型基本结构1.定义需要的每个变量2.交易条件+交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空

6、做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；关键词：多个交易条件1：以均线结合KD交叉指标为例：2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入。MA5

7、-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D;(CROSS(K,D)&&J<30)

8、

9、(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK;(CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)

10、

11、(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP;(CROSS(D,K)&&J>70)

12、

13、(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK;(CROSS(K,D

14、)&&REF(J,1)<30)

15、

16、(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BP;AUTOFILTER;总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系跨周期函数介绍引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所对应的合约PERIOD周期下指标FORMULA的数据。CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA引用指