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1、文华财经程序化交易文华财经研究部课程安排1程序化交易概念2模型基本结构和编写要点3如何使用画线函数编写模型4如何编写带有资金管理和止损的策略模型5如何进行多维的模型评估6如何编写基于Tick逐笔数据的日内高频模型7如何编写下单组件对下单过程进行精细控制第一章程序化交易概念什么是程序化交易？程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理性交易。程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史
2、数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。第二章模型基本结构和编写课程内容一、模型的基本结构和跨指标模型的编写二、跨周期模型的编写赢智“麦语言”MYlanguageMY语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。指标指能够绘出图线但不发交易指令的
3、公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。理解一下名词：KDJ指标源码：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1
4、,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指标监测行情：K线上穿D线将指标转化为模型：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),B
5、P;//J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;运作模型：一、模型的基本结构和跨指标模型的编写1、模型编写的语法与操作符MYlanguage编写语法MYlanguage操作符1、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；2、半角输入法的大写状态；3、每个语句应该以分号结束；MYlanguage编写语法：模型命名参数模型源码MYlanguage操作符如何运用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多条件
6、逻辑关系编写练习：SETTLE引用结算价REF(X,N)引用X在N个周期前的值MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。定义变量：当根K线最高价；结算价：15周期收盘价均线（显示定义)；H1:REF(HH,1);MM5:REF(MA15,1);HH:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；当前K线的前一个周期15均线；在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成交易模型基本结构1.定义需要的每个变量2.交易条件+交易指令2、模型的基本结构MA5:=MA(C,5);
7、 MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令模型中使用的交易指令编写练习：关键字：反手指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；模
8、型中跨指标，是将多个指标交易思想结合在一起进行看盘断势。关键词：多个交易条件1：以均线结合KD交叉指标为例：2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。3、跨指标模型的编写均线结合KD交叉指标模型：MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5>MA10,BK;//5日均线大于
