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1、文华财经程序化交易文华财经研究部刘艳萍第一讲课程安排1、程序化交易的魅力2、将传统技术指标改造为交易模型3、交易模型的基本构成和编写要点4、利用画线函数编写模型第一章程序化交易的魅力程序化交易的本质一—纪律交易信号在连续亏损后，是否能坚定交易你的计划或者对交易进行计划外的干预图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统只要你的系统盈利期望为正，坚持连续执行计划才是实现盈利的唯一途径图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统越短周期的交易策略，对交易速度和交易执行力的要求就越高程序化交易的
2、本质二—数据挖掘期货价格波动复杂1、影响期货价格的因素众多2、参与者众多，交易策略众多3、期货价格具有突变性4、期货价格难以预测5、期货价格的趋势性当你试着去解开这些难题的时候，你会觉得无从下手，毫无头绪，我们不知道哪种交易方法更具有优势，况且更试图找到一种可以包治百病的灵丹妙药，所以你会有迷失在市场中的感觉。程序化交易就是一种工具，可以让我们摆脱这种困扰，更好按照自己的思路去研究行情和交易，就像在黑暗中打开一扇窗户，让我们找到光明的方向。什么是程序化交易？程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易
3、策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理性交易。程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。第二章将传统指标改造成交易模型文华麦语言（Mylanguage）WH3的编写语言名为“麦语言”。源于2004年文华推出的国
4、内第一套程序化函数库，8年时间吸收几十万用户的意见反馈，不断的完善。语法清晰，函数强大。对于国内的大多数交易者来说，学习程序化交易，存在的主要难点在于代码，因为程序化交易需要通过计算机语言即“程序代码”去编写，而文华财经的程序化平台采用“小语法大函数”，力求将复杂的算法由软件后台完成，而提供给客户的是最简单易学的编程语言，大大减轻投资者在学习程序代码方面的负担。指标指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交
5、易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。二者区别与联系：1、指标是不能够交易的，模型是用来交易的2、指标是通用的，模型是多样化的3、指标用来监测行情，模型用来针对行情交易理解一下名词：KDJ指标源码：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指标监测行情：K线上穿D线将指标转化为模型1：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,
6、N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;运作模型：将指标转化为模型2（BOLL)：MID:MA(CLOSE,N);TMP2:=STD(CLO
7、SE,M);TOP:MID+P*TMP2;BOTTOM:MID-P*TMP2;//以下是加入的交易指令CROSS(C,TOP),BPK;//最新价向上穿越上轨，发出买开交易指令CROSS(BOTTOM,C),SPK;//最新价向下穿越下轨，发出卖平交易指令AUTOFILTER;第三章交易模型的基本结构和编写要点1、语法、操作符与基本函数编写语法操作符基本函数以及应用1、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；2、半角输入法的大写状态；3、每个语句应该以分号结束；编写语法模型命名参数模型
8、源码操作符如何运用操作符：A:(O+C)/2;B:C>O;//判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0900&&C>O;//用于多条件逻辑关系HIGH最高价简写HOPEN开盘价简写OLOW最低价简写LCLOSE收盘价简写CSETTLE结算价VOL成交量简写VOPI持仓量TIMEK线时间引申：YEARMONTHDATEDAYWEEKDAYHOU
