模糊數學在防范銀行風險方面的應用

《模糊數學在防范銀行風險方面的應用》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、模糊數學在防范銀行風險方面的應用摘要：銀行業是個高風險行業，在銀行從事貨幣信用的經營過程中，由於受主觀、客觀因素影響，可能使銀行資財、收入、信譽遭受損失，造成銀行風險。因此，利用模糊數學綜合評價方法進行分析，探討導致銀行風險的諸多原因中，哪些因素為主導因素，旨在為有效防范金融風險提供依據，並提出如何把銀行風險保持在較低水平的建議關鍵詞：銀行風險；模糊性；不確定性分類號：F830.1文獻標志碼：A文章編號：1673-291X(2011)11-0114-02—、模糊性透視銀行風險(-)模糊性與不確定性模糊性表現在事物發生的結果上是單一的和確定的，但這種結果卻是不清晰的；而不確定性表現在事

2、物發生的結果是清晰的，但在多種可能的結果中到底發生哪一種結果卻是不確定的(二)銀行風險的產生在我國，商業銀行的性質決定瞭它在經營活動中不可避免地面臨各種風險，而且具有風險面大、風險種類多、風險敏感性強的特點。(1)商業銀行是經營貨幣這種特殊商品的企業，所以影響貨幣運行量的因素衆多必然會使銀行承受相應的風險。（2）在社會經濟活動中銀行處於社會信用中介地位。銀行自有資金率低，主要依靠負債來支持資金運用，貸款一旦出現問題，信貸資金回流梗阻，不能保證存款兌付，發生困難，就會影響銀行信譽甚至危及生存。（3）在商品過剩、工業生產不景氣的情況下，工商企業資金回轉遲滯，會造成債務鏈條中斷，使銀行資金

3、收不回來甚至發生壞賬。如果金融市場資金需求過旺，市場利率上揚，會引起存款人提取存款投入證券市場，最終導致銀行資金匱乏（三）模糊性對銀行風險的影響由於普遍存在的不確定性和模糊性會導致銀行風險，所以金融信息的提供者和使用者應客觀地看待潛在風險對我們決策的重要影響1•風險識別與認定的模糊性通常根據不同的授信對象和資產類型，將風險基本權數分為0、10%20%50%100»個檔次用以確定各類資產風險含量，作為識別和認定銀行資產風險含量的基本標準。也就是對經濟事項在空間、時間和形態上進行分類，而分類則伴隨著模糊性的產生，多數情況下它的確定要依靠有關人員的主觀經驗予以判斷2.實際操作中存在的大量模

4、糊性由於信用等級風險權數和資產形態風險權數是由各商業銀行自行確定，並對企業、客戶進行信用風險等級評價，因此主觀判斷便成為識別風險的的重要因素。西方實證研究表明：影響主觀判斷的因素很多：如不同職業角度，個人與團體，個人性格等這些因素單獨或相互交織在一起，不同程度地影響風險的認定與識別，也可能造成信息的不準確3有關分析、評價方法的模糊性人們在運用數學方法試圖精確描述事物時，往往加上若幹假設的前提，而這本身就帶有模糊性，如作為資本資產定價模型前提的有效市場理論，它需要幾個假設，而模型中的P系數的確定也有很大的主觀性，另外，在會計信息的揭示上，對於同一類經濟事項，由於人們主觀判斷的不同也會導

5、致不同的結果，如訴訟案在會計報表上的披露二、模糊綜合評價的引入模糊綜合評價是模糊數學方法解決系統指標體系綜合評價的有力工具。在國內，多目標決策常采用"綜合評判"的術語。設X=(x1,x2xm)是因數集，U=(u1,u2un)是決擇評語集R是XxU上的模糊關系(xi,uj)=rij表示因素xi在決擇uj上的可能性程度由於X中各因素的地位未必平等，我們用X上的模糊集A=a1/x1+a2/x2+...airfxm表示權重的分配，註意ai表示因素xi上的數量指標，它可以是普通權重的含義，也可以是—種限制系數，A也可以記成模糊向量的形式：A=(扪，a2,......an),變換後B=A>R=(

6、b1,b2,......bn),B表示抉擇集上各種決策的可能性系數，如果要選擇一個抉擇，則可按最大原則選擇最大的bi對應的ui作為評判結果三、模糊綜合評價在銀行風險中的應用在專業人士及非專業人士進行的調查表中表明，若X表示造成金融風險的影響因素集：x=(金融環境，經濟性質，同業競爭，管理當局的監管，金融機構自身財務狀況)=(x1,x2,x3,x4,x5)註：(1)金融環境x1:國傢宏觀政策調控，國際經濟環境變化，宏觀金融政策變動，利率、匯率、中央銀行再貸款、貼現率的變化等(2)經濟性質x2:國有銀行，股份制銀行，銀行體制改革等(3)同業競爭X3:銀行數量增多，利率市場化，服務種類的多

7、樣化等(4)管理當局的監管X4:監督機構是否健全，管理人員素質，內控情況等(5)金融機構自身財務狀況X5:盈利較好，一般水平，虧損水平等若用u表示抉擇集(或評語集)，(u1,u2,u3,u4)=(影響很大，較大，一般，較小)通過調查統計確定XxU的模糊關系R:0.40.40.2000.20.70.1即表示評判人員認為該因素影響很大，較大，一般，較小的人數分別為4人，4人，2人，0人，即單因素評價集為：u1=(0.40.40.20),然後確定各因素上的限制系