基于SCP中国银行产业结构与绩效的实证研究

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1、基于SCP中国银行产业结构与绩效的实证研究经济学1201吴超董2012306200101摘要：通过对2000年至2013年我国银行业商业银行资产和借贷比例等数据的研究表明：我国银行业市场结构止在由高度集中寡占型向中度集中寡占型过度，市场集中度趋于下降，产品差异化现彖严重，进入壁垒较高，同时还发现我国银行业经营绩效在不断提高，但整体上仍处于较低水平。因此，优化资源配置，深化银行改革，促进市场结构合理化，提高产业运行效率，对我国银行业经营绩效的提升的发展有着重要的意义。关键词：SCP银行业市场集屮度市场绩效岭回归1•引言SCP分析范式是在20世纪

2、六七十年代由哈佛学派的代表人贝恩提出的。他运用产业组织的“三分法”进行分析，构造了一个既能深入分析貝体环节，又有系统逻辑体系的“市场结构一市场行为一市场绩效”的分析框架（简称SCP分析框架）。哈佛学派学者认为：产业组织理论由由场结构、市场行为、市场绩效这三个基木部分及政府的公共政策组成，其基木程序是按“市场结构一市场行为一市场绩效一公共政策”的逻辑链展开的。其核心思想是：市场结构、行为、绩效Z间存在单向因果关系，即市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。因此，为了获得理想的市场绩效，最重要的是通过公共政策来调整和盲接改善不合理的市场结构。

3、对于当今的银行业，大部分学者的研究都集屮于四大国有商业银行的高垄断和低效率。于良春、鞠源运用SCP分析银行业的市场结构与效率，认为我国银行业高度垄断的市场结构导致了市场效率的低2杨德勇、王桂贤研究了银行业的市场结构，得出我国银行业的垄断色彩，短期内冇利于银行体系稳定，但从长远看，将导致银行业的低效运行；高玉泽研究了我国银行业的市场结构与竞争行为，认为我国银行业的垄断特征来源于传统惯性、行业准入管制和较高的推出壁垒（基于SCP分析的中国银行业的发展思考）；王国红运用SCP在《论中国银行业的市场结构》中，研究了造成中国银行业垄断的重要原因，并提出

4、，中国银行业的改革必须从市场结构入手，才能捉高银行业的市场绩效；于勇臻在《屮国银行业产业组织理论：结构缺陷与效率提升》中，运用SCP分析范式，研究了屮国银行业的市场结构的高垄断缺陷，并提出了银行业提升效率的具体意见。但是所有这些文献都停留在2009年以前的研究，最近几年，中国银行业的垄断色彩止在逐渐减弱，国有商业银行产权结构止在快速转变，商业化进程正在加速进行，我国银行业市场绩效得到改善。中国银监会纪委书记王华庆在英国《金融时报》高端论坛上的讲话，提出了中国银行业的现状、挑战及未来展望，总结了银行业改革后的诸多成就，认为银行业改革后整体竞争力

5、显著提高，银行效率冇所提升，市场绩效正在快速发展。本文通过选取2000-2013年的数据，通过分析市场集中度、行业的进入与退出壁垒，阐明中国银行业市场结构的现状，并研究银行业市场绩效的变化的规律，对市场绩效与市场结构做实证研究，了解市场结构对市场绩效的影响程度，就此提出有助于提升我国银行业市场绩效的对策与建议。2・指标选择与数据处理2・1.指标的选择本文研究市场结构的市场集中度时，主耍选取绝对集屮度CRn和赫芬达尔-赫希曼指数，即HHI指数。CRn表示产业中规模最大的前儿位企业的市场集中度,nIXCRn=本文以资产总额为研究对象，研究国和四犬

6、商业银行的市场集中度，因此CR4等于四大银行的资产总额比上所有银行的资产总额。HH1指数是反映市场集屮度的综合指标，它是某特定产业市场上所冇企业的市场份额的平方和，用公式表示为：nXnhhi辽j=ia/=1其屮，X表示产业市场总规模，Xi表示产业屮第i位企业的规模，Si表示产业中第i位企业的市场占有率，n表示产业内的企业数。本文以贷款总额为研究对象，计算HHI指数。本文认为市场绩效即为盈利能力，因此，在银行业中，可用资产收益率来衡量，即可用ROE代表银行的帀场运行绩效。2.2.数据处理本文通过查阅文献，整理网络资料，并通过屮国统计年鉴、屮国金

7、融年鉴以及屮国银监会查找相关数据，但仍然有部分数据缺失，因此，本文采用了灰色系统预测方法对缺失数据进行预测，应用预测值进行研究。通过查找得到的数据分别计算CR4、HHI和ROE,结果如下表：年份CR4HHI指数ROE20000.8580.19927.5920010.84180.199029.2420020.8170.1812&5920030.8030.171110.920040.78820.16510.7320050.77860.161212.5320060.7670.149113.3320070.7520.141414.5220080.74

8、50.134115.8220090.7070.127117.2120100.6820.120518.7420110.66720.4120120.64220130.6