【精品】风险管理

《【精品】风险管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1.当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客八违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。错对错2.（单选题）股票s的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此吋该投资者手中期权的内在价值为（）元。BA.7.00B.5C.0D.-1.83.（单选题）《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本耍求涵盖的风险范围其中不包扌舌（）。BA.交易账八中的利率风险和股票风险B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险4.（单选题）下列情形中，重

2、新定价风险最人的是（）。A错A.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源B.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资來源C.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资來源D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融瓷來源5.现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。对对错6.（单选题）在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（）。CA.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系B.核心是假设金融帀场中的每个参与者都是风险中立者C.运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率D.不适用于非上市公司7.（单选题）下列金融衍生工具屮

3、，具有不对称支付特征的是（）。BA.期货B.期权C.远期D.货币互换&商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期（如一年或一个月）内信川风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。错对错9.（多选题）衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）。ADA.正常贷款迁徙率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款迁徙率10.（单选题）下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。CA.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响B.成立的假设条件是未來和过去存在着分布的一致性C.充分度量了非线性金融工具的风险D.不能预测突发事件的风险11.（多

4、选题）目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。ABCDA.商业银行业务环境B.外部数据C.内部控制因素D.内部操作风险损失数据12.（单选题）商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。CA.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C.包括董事会、高级管理层利相关部门三个层级D.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任9.（单选题）下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。BA.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格B.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在C.公允价值是交易双方在公平

5、交易中可接受的资产或债权价值D.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值10.（单选题）在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。B错A.在2天中的收益有*98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元C.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元D.在2天中的损失有98%的对能性会超过2万元11.（多选题）商业银行信息系统包插主要而向客八的业务处理系统和主要供内部管理使川的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（）。ACDA.建立资本模型B.生成风险应急方案C.支持风险评估D.建

6、立损失数据库12.（单选题）下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。CA.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险C.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值13.（单选题）下列选项中，不属于商业银行汨场风险限额管理的是（）。BA.止损限额B.单一客户限额C.风险限额D.交易限额14.借款金业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流暈和融资活动的现金流量这三个部分。对对错15.（多选题）风险管理信息系统应当（）。ABCDA.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部

7、非法人侵B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.建立错误承受程序D.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录16.（单选题）巴塞尔委员会对市场风险内部模型提岀的要求，表述不正确的是（）。BA.持有期为10个营业口B.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年C.至少每3个月更新一次数据D.置信区平采用99%的单尾置信区间在持有期为2天、置信水平为98%的情况匚若所计算的风险价值为2万元则表明