大陆银行业风险管理及对策

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1、巴塞尔资本协议下大陆银行业风险管理及对策中国银行副行长华庆山女士们、先生们大家好，很高兴参加这次研讨会。巴塞尔委员会7月3日结束了对新资本协议第三稿的征求意见。我想在此谈谈在巴塞尔新资本协议下中国大陆银行业风险管理问题。一.巴塞尔新资本协议为军艮行风险管理指明了方向新巴塞尔资本协议将于2004年上半年出台，从目前情况看，包括中国在内的各国监管部门、商业银行和国际组织，一致对新协议的目标和总体框架表示支持。同1988年资本协议相比，新资本协议的“新”体现在首次在资本监管制度中提出了资本监管的三大支柱概念，即资本充足率、监督检查和市场约束。过去的经

2、验证明，单靠资本充足率无法保证单个银行乃至整个银行体系的稳定性，新协议将三大因素有机地结合起来，并以监管制度的形式固定下来，要求监管部门认真实施，无疑是对成功监管经验的肯定，也是资本监管领域的一项突破，代表了资本监管的发展趋势和方向。新协议代表了监管理论中的先进理念，代表了发达国家商业银行逐渐完善的风险管理最佳实践经验，新协议主要考虑的是十国集团成员国的“国际活跃银行”的需要，并且是十国集团国家内部通过谈判达成一致的。而发展中国家与十国集团国家之间仍存在实质性差距。从全球范围来看，如果国际银行业资本充足，管理良好，那么国际金融体系将更趋稳健，银

3、行业在促进经济的可持续增长发展和消除贫困方面将发挥更加积极的作用。如新兴市场国家能使用有效的内部评级体系，也将促进银行改进管理。但是，新协议也有可能对发展国家的资本流动产生一定的负面影响，还可能使新兴市场国家的银行处于不利的竞争地位。如果在中国实施新协议，与实施老协议相比，新协议只能在很小程度上提高资本监管的风险敏感度，但同时会提高整个中国大陆银行业的资本要求。因此经过慎重考虑，至少在10国集团开始实施新协议的几年后，中国仍将继续执行1988年的老协议。不过,中国的改革实践一直注重在结合国情的基础上，积极借鉴国外成功的经验。据了解，为了切实搞好

4、中国银行业的资本监管，中国银监会已经起草了大陆银行业新的《商业银行资本充足率管理办法》，并已在业内征求意见，预计不久将正式出台。该办法除了规定银行的资本充足率最低要求以外，还明确规定了银监会对商业银行资本充足率进行监督、检查、考核，对资本不足的银行要采取有效监管措施，同时还要求商业银行定期披露计算资本充足率的有关信息，提高透明度，加强市场约束。虽然该办法还没有将操作风险纳入资本监管，主要是考虑到近期将操作风险纳入资本监管，将不切实际地过分提高中国大陆整个银行业的资本要求。在新资本协议的影响下，包括中国银行在内的部分国有商业银行已经提出，力争在3

5、到4年内建立健全符合协议要求的内部评级体系，在达到内部评级初级法后，进一步向内部评级高级法过渡；部分股份制商业银行也在积极地借鉴新协议内部评级法的各项内容。一.大陆银行业风险管理与国际先进银行比还有较大差距中国银监会在2003年8月7日公布的数据表明，到6月末，大陆银行业主要金融机构不良贷款合计2.54万亿元，不良贷款比率为19.6%;国有独资商业银行、政策性银行和股份制商业银行的不良贷款余额分另U为20070彳乙元、3340i乙元和1967彳乙元，分另Ub匕年初减少811亿元、66亿元和57亿元；不良贷款率分别为22.19%、18.61%和9

6、.34%,分别比年初降4.02个百分点、1.18个百分点和3.51个百分点。为了实现商业银行的稳健经营，中国大陆商业银行不仅对新巴塞尔资本协议进行广泛的学习和研讨，还结合本行风险管理实际，加强银行风险管理，使得银行资产质量明显改善,不良贷款的绝对额和不良贷款率都在下降。如，中国工商银行2003年前三季度全行的资产质量持继改善，按五级分类不良贷款余额减少357.5亿元，不良资产率降至21.56%,下降了4.3个百分点；截至2003年6月末，中国银行集团按五级分类口径本外币不良贷款比率为19.16%,较年初下降3.33%;同期，中国建设银行按五级分

7、类口径不良贷款余额比年初减少242.52亿元，不良率降到12.43%,预计今年底不良率将降到12%以内的年度目标，并在2004年底前将不良贷款率降到10%以内。但是，中国大陆银行业的风险管理与国际先进银行比还有较大差距。国际活跃银行风险管理经过几十年的发展和实践，积累和总结了许多先进的理念和方法。国际活跃银行重视从全球范围管理银行面临的所有风险，强调风险管理贯穿于银行业务的整个过程，并且大量利用数理模型等工具对风险进行定量分析，从整体上衡量银行对风险的承受能力。在国际活跃银行内部，风险管理正在从高深的理论变为从业人员的自觉意识和行为。中国是处于

8、发展中的国家，尤其是处于由计划经济向市场经济转轨中的国家，与国外银行相比，中国大陆银行业风险管理在外部环境和内部管理等方面都存在着较大的差距。从外部环