欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:43610054
大小:57.50 KB
页数:3页
时间:2019-10-11
《期货分析概论》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、一:单选1:短期均衡期货价格模型是由(A)提出的A:马歇尔。阿尔北雷德B:约翰,梅纳德,凯恩斯C:约翰,希克斯D:沃金,霍尔布鲁可克2:以下哪个不是远期合约理论价的推到的假设条件:(C)A:无交易费用B:交易参与者能够以相投的无风险利率借入和带出资金C:交易参与者能够对资产做多D:所有的交易净利润使用同一费率3:假定无收益资产的即期价格为SO,T是远期合约到期的时间,I•是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期的即期价格,(下同)那么当F0和S0Z间的关系是以下哪种吋,套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约(A)A:F0大于SO乘
2、以e的1T次方B:F0小于SO乘以e的1T次方C:F0小于等于SO乘以e的rT次方D:F0等于SO乘以e的rT次方4:假定成冇成木因子为r,d为红利收益率,则其期货的合理价格为(B)A:FO=SO乘以e的rT次方B:FO=SO乘以e的(「d)T次方C:FO=S()乘以e的门712次方D:F0二SO乘以e的(r-d)T/12次方5:学术派人士认为,交易者在决定买卖时,所依赖的信息可以划分为三个层次,以下哪个不属于三个层次(B)A:市场信息B:公开信息C:公共信息D:全部信息6:内幕信息应包含在那一个层次的信息屮:(C)A:第一层次B:第
3、二层次C:第三层次D:全不属于7:在冇效市场假说的中,连内幕信息的利用者也不能获得超额收益的是哪个市场(D)A:弱式有效市场B:半强式有效市场C:半弱式有效市场D:强式有效市场8:以下哪个不是基本面分析的优点:(D)A:结论明确B:可靠度较高C:指导性强D:不用收集资料9:哪个流派认为价格的波动是高度随机的(A)A:学术分析流派B:基木分析流派C:技术分析流派D:行为金融学派10:消费品相对与投资品具有特殊性,其特殊新在于(A)A:具有消费价值B:貝有投资价值C:同时具有消费价值,投资价值D:不具有消费价值和投资价值二:多选1:期货价
4、格的特性包括(ABCD)A:特定性B:远期性C:预期性D:不易波动性2:期货交易的特殊性包括(ABCD)A:期货的投资方法与股票的投资方法不同B:长期持有法不适用C:投资方法小有“先买后卖”和“先卖后买”D:投资方法屮有“套利交易”方法3:考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个刀后到期。假设股价为40美元,3月无风险利率为年利率5%,远期价格为(ACD)美元套利者能够套利。A:41B:40.5C:40D:394:有效市场的前提包括(ABD)A:投资者数目众多,投资者都以利润最大化为冃标B任何与期货投资相关的信息都可以以随即方
5、式述入市场C:决策者追求满意方案不一定是最优方案D:投资者对新星系的反映和调整可迅速完成5:H有效市场假说结论提出以后,学术界对其有效性进行了人量的实证检验。从检验结果来看,迄今为止的基本结论是支持(AB)假设A:弱式有效市场B:半强势有效市场C:强式有效市场D:都支持6:有效市场假说隐含者两个假设前提,是(AB)A:投资者的投资行为模式是没有偏差的B:投资者总是以H身利益最人化为目标C:C:决策者追求满意方案不一定是最优方案D:投资者的偏好是多样的,可变的7:技术分析只关心期货市场中的数据,这些数据包括(ABC)A:价格B:成交量C
6、:持仓量D:增仓量8:技术分析方法包括(ABCD)A:K线分析B:形态分析C:移动平均线分析D:指标分析9:方法论不同于具体的方法,方法论高于具体的方法。集体表现为(ACD)A:方法论不是具体方法的简单集合,方法论冇整体性要求,一位者必须关注方法Z间的相互关联及整体状况。B:方法论侧重操作性和技术性,解决如何做如何实现目的的问题,而具体的方法必须考察这些方法的有效性。追究这些方法背后的准则或原理,解决为什么这么做,凭什么这么做的问题。C:总结期货投资方法或期货投资策略背后的准则或原理,势必设计更为根本的人士论问题。D:只有站在方法论高
7、度上,才能更好地审视和评价具体方法的优势,形成一定的投资理念,并以此知道投资实践。因此,对于期货投资者而言,学习和掌握一大堆具体的分析方法和投资策略是必要的,但除此之外,更为重耍的是对期货投资方法论的学习和探索。10:期货投资方法论必须建立在系统观Z上,包括(ABC)A:投资者堆市场的认识B:投资分析方法的可靠性C:投资策略的完整性D:投资策略的可靠性三:判断I:黄金期货投资是将黄金作为投资工具。(错)2:在期货理论屮,通常将期货价格高于现货价格的悄况称为正向市场。(对)3:狭义的期货投资分析是交易策略分析。广义的期货投资分析不仅包括
8、交易策略分析,还包括对行情进行预测分析。(错)4:当无风险利率恒定,且对所有到期II都不变时,两个交割日相同的远期合约和期货合约冇相同的价格。(对)5:如果标的资产价格与利润高度正相关,那当标的资产价格上升时,一个持有期
此文档下载收益归作者所有