证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号半年度报告摘要[008]

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1、南方原油证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人:基金托管人:南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年3月30日1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

2、报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读木基金的招募说明书及其更新。本报告期自2016年6月15口（基金合同生效口）起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4境外资产托管人72.5信息披露方式72.6其他相关资

3、料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况83」主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现93.3过去三年基金的利润分配情况10§4管理人报告114」基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基

4、金利润分配情况的说明154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15§5托管人报告165」报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内木基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..……165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告176」审计报告基本信息176.2审计报告的基本内容17§7年度财务报表197」资产负债表197.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表227.4报表附注23§8投资组合报告44期末基金资

5、产组合情况448.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布448.3期末按行业分类的权益投资组合458.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细458.5报告期内权益投资组合的重大变动458.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合458.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细458.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细458.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细458.10期末按公允价值占基金资产净值比

6、例大小排序的前十名基金投资明细458.11投资组合报告附注47§9基金份额持有人信息489」期末基金份额持有人户数及持有人结构489.2期末上市基金前十名持有人489.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况489.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况49§10开放式基金份额变动50§11重大事件揭示5111.1基金份额持有人大会决议5111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5111.4基金投资策略的改变511

7、1.5为基金进行审计的会计师事务所情况5111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5211.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5211.8其他重大事件53§12备查文件目录5712.1备查文件目录5712.2存放地点5712.3查阅方式57§2基金简介2.1基金基本情况基金名称南方原油证券投资基金基金简称南方原油(LOF-QDII)场内简称南方原油基金午代码501018基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2016年6月15日基金管理人南方基金管理有限公刁基金托管人中国工商银行股份有

8、限公司报告期末基金份额总额277,291,461.48份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2016年6月28日2.2基金产品说明投资目标在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。投资策略本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。1、资产配置策略本基金通过