证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号半年度报告摘要[006]

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1、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2016年8月27日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读木基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式6§3主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现7§4管理人报告94」基金

3、管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告125」报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.・・・...・135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会

4、计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注17§7投资组合报告337.1期末基金资产组合情况337.2期末按行业分类的股票投资组合347.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细347.4报告期内股票投资组合的重大变动397.5期末按债券品种分类的债券投资组合407.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细417.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细417.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细417.9

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细417.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明417.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明427.12投资组合报告附注42§8基金份额持有人信息438」期末基金份额持有人户数及持有人结构438.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况438.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况43§9开放式基金份额变动43§10重大事件揭示4310.1基金份额持有人大会决议4310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4410.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉

6、讼4410.4基金投资策略的改变4410.5为基金进行审计的会计师事务所情况4410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4410.8其他重大事件46§11备查文件目录4711」备查文件目录4711.2存放地点4811.3查阅方式48§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞量化智慧混合基金主代码001244基金运作方式契约型开放式基金合同生效tl2015年6月3日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额561,8

7、44,953.17份基金合同存续期不定期2,2基金产品说明投资目标利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金投资策略如下：1、股票投资策略本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。2、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产