第9章 时间序列分析

《第9章 时间序列分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、第9章时间序列分析统计学Statistics第9章时间序列分析§9.1时间序列概述§9.2时间序列的水平分析§9.3时间序列的速度分析§9.4时间序列的趋势分析§9.5时间序列的季节变动及循环变动分析学习目标掌握时间序列的基本概念掌握时间序列的水平、速度及构成分析掌握趋势序列的的分析和预测方法了解复合型序列的综合分析掌握Excel在时间序列上的应用§9.1时间序列概述时间序列概念及分类时间序列的编制原则时间序列的分解时间序列(timesseries)1.同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列两个数列构成：时间顺序数列统计指标(变量)数列2

2、.形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成两个基本要素：现象所属时间（t）各个时间所对应的统计指标值（Y）3.排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式国内生产总值等时间序列时间序列的分类时间序列绝对数序列相对数序列平均数序列时期序列时点序列绝对数时间序列把一系列同类的绝对数指标按时间先后顺序排列而成的数列它是时间序列中最基本的表现形式，用于反映现象在不同时间上所达到的绝对水平根据观察值所属时间状况不同，可分为时期序列和时点序列时期序列与时点序列时期序列中的观察值反映现象在各段时间内发展过程的活动总量，并且各观察值通常可

3、以相加，用于反映现象在更长一段时间内的活动总量，其数值大小与所属时期长短有直接关系时点序列中的观察值反映现象在某一瞬间时点上的总量，它是在某一时点上统计得到的，序列中的各观察值通常不能相加，各时点上的观察值大小与时点间隔长短没有直接联系国内生产总值序列就是时期序列年末总人口序列属于时点序列相对数、平均数时间序列把一系列同类的相对数指标按时间顺序排列而成的数列，称为相对数时间序列，反映现象相互关系的发展变化过程把一系列同类平均数按时间顺序排列而成的数列，称为平均数时间序列，反映现象一般水平的发展变化过程人均国内生产总值序列就是相对数序列职工平均工资

4、序列属于平均数序列时间序列的编制1.时间长短统一时期相等与间隔相等不同。有时也可编制间隔不等的时期数列。2.总体范围统一若有变化，指标数值就不能直接对比，经调整后才能进行比较。3.计算方法、价格和计量单位的统一动态数列中各项指标的计算、对比分析，要注意可比性问题。4.指标的经济含义统一即使经济指标的名称相同，其所包含的经济含义可能不一样。我们所讲的可比性，仅针对基本时间数列（绝对数时间数列）。总原则：可比性时间序列的构成要素时间序列的构成要素长期趋势T季节变动S不规则波动I线性趋势非线性趋势循环波动C趋势、季节、周期、不规则趋势(trend)呈现

5、出某种持续向上或持续下降的状态或规律季节性(seasonality)也称季节变动(Seasonalfluctuation)时间序列在一年内重复出现的周期性波动周期性(cyclity)也称循环波动(Cyclicalfluctuation)围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动不规则(Irregularvariations)也称随机性波动(random)除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动时间序列的构成模型加法模型Y=T+C+S+IY、T为总量指标；C、S、I分别为循环、季节、不规则变动因素对总变动影响的绝对数额。乘法模型Y=T·C·S·IY、T为

6、总量指标；C、S、I分别为循环、季节、不规则变动因素对总变动影响的相对量。时间序列的分类平稳序列(stationaryseries)基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的非平稳序列(non-stationaryseries)有趋势的序列线性的，非线性的有趋势、季节性和周期性的复合型序列§9.2时间序列的水平分析发展水平与平均发展水平增长量与平均增长量发展水平时间数列中具体时间条件下的指标数值，又称时间数列水平。用Yｉ表示。Y1,Y2,¨¨¨,Yn-1,YnY1最初水平，

7、Yn最末水平,Y2,Y3,¨¨¨,Yn-1中间水平若将整个观察时期内的各观察值Y1，Y2，…，Yn与某个特定时期t0相应的观察值Y0作比较时Y0称为基期水平，Y1，Y2，…，Yn称为报告期水平平均发展水平平均发展水平是现象在时间ti(i=1,2…,n)上各期观察值Yi的平均数，又称为序时平均数概括性地描述出现象在一段时期内所达到的一般水平由于不同时间序列中观察值的表现形式不同，序时平均数有不同的计算方法平均发展水平与一般算术平均数问题：序时平均数与一般的算术平均数1.事物在不同时间上的数量差异←→总体各单位某一数量标志在同一时间上的数量差异2.动

8、态说明某一事物在不同时间上发展的一般水平←→静态说明总体不同单位同一时间上的一般水平3.根据时间数列计算←→是根据变量数列计算差异在何处