多空持仓变化分析

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1、目录1、指数的描述统计数据起止日期:2010.4.16——2012.10.09,共610个IF连续指数的日收盘价数据序号以每H收盘价计算的涨跌幅变化Density10203040—•050棗聚谥200%)畫®i(100%)9995£§1§i25l£3£5§-.00742wn.耳.nccMCDano£g900(N--09L00LAOU(Dnb(Duz-OSo-.05.05.1-.1fIFreq.PercentCum.+-.0653333I10.160.16-.0606667I10.160.33-.051333312().330.66-

2、.0373333130.491」5-.0326667140.661.81-.028171」52.96-.02333331152.465.42-.01866671182.968.37-.0141386.2414.61-.00933331386.2420.85-.004666719515.6036.45-1.21e-17111518.8855.34.004666719014.787().11.00933331609.8579.97.0141406.5786.54.01866671254」190.64.02333331233.7894.4

3、2.0281111.8196.22.0326667191.4897.70.0373333171.1598.85.042140.6699.51.0466667I.0653333I0.330.1699.84100.00TotalI609100.00从数据中可以看出收益率呈现出一•种高峰、胖尾和左偏的特征，从而说明目前我们的股指期货市场并不是完全有效的市场。2、IF指数的平稳性和协整检验2.1平稳性检验Dickey-FullertestforunitrootNumberofobs608InterpolatedDickey-FullerTe

4、st1%Critical5%Critical10%CriticalStatisticValueValueValue-2.570Z(t)・26.917-3.430-2.860MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.0000因为是平稳检验，所以没必要继续做协整检验。3、自相关分析4、IF指数的记忆性分析5、格兰杰因果检验模型6、ARMA模型7、线性回归模型及其各个参数的检验