洪灾保险分析论文

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1、洪灾保险分析论文一、洪灾保险供给不足的博弈分析洪灾保险供给不足有其存在的合理性。在政府、保险公司、投保人这三者关系屮，受益的主要是政府与投保人，保险公司处于政府与投保人之间。保险公司不仅受政府行为影响，同时还受到投保人行为影响。通过保险公司与政府及投保人之间的博弈分析就可以看出为什么我国的洪灾保险供给不足。我们分两个博弈集合来讨论此问题。(一)保险公司与投保人的博弈。在这个搏弈中，局中人有保险公司与投保人，保险公司的博弈策略有｛经营，不经营｝;投保人的策略右｛投保，不投保｝。在这个博弈中我们不考虑政府补贴。1、模型假设(1)假设为完全信息的条件下，居民和保险公司都是理性的经济人，追求

2、各自经济利益的最大化；(2)在高发洪灾区，洪灾发生的概率为p,洪灾发生给居民带来的损失为d,则对于高发洪灾区居民的期望损失金额为：c二p*d；(3)对于保险公司來说，对于参保人收取的保险费为e,在洪灾发生概率为P的条件下，对参保人给予的补偿为f,其中，f是一个与c有关的函数，设为f二f(c,p)；又因为洪灾发生概率为P，则保险公司的期望补偿为pf二a。、模型建立与分析（见表1）根据上述假设，建立如表1的支付矩阵，从表1所示的一支付矩阵来分析：e-c,作为理性经济人的居民认为“投保”策略为其最优策略，完全信息条件下，熟知支付矩阵信息的保险公司将会采取如下策略：（1）当e（2）当e>a吋

3、，ea>0,保险公司的策略为承保，均衡点为（承保，投保）o对于高洪灾区的居民，洪灾往往频繁发生，遭受洪灾损失的概率很大，因此，其当地居民更有参加洪灾保险的意愿，而参保后也能够有•效稳定当地社会形势。而如果保险公司出于对自身利益的考虑，不愿意开展洪灾保险业务，这将影响整体社会效益，（承保，投保）无疑是能提高总体社会效用的均衡点。根据上述分析，e成为影响博弈均衡的一个关键因素，通过图形描述如下：我们知道，局中任何…个人的决策都是非常明确，那就是使自己的利益最大化。局中人的利益不仅取决予自己的行动与策略，还必须看局中其他人采用什么策略或行动。因此，通过划线法我们可以得知，对于投保人来讲，如

4、果保险公司愿意承保，他的最优策略是投保；对于保险公司来说，如果投保人投保，他的最好策略是不承保，如果投保人不投保，保险公司经营与不经营都无所谓，什么都不损失。从这个博弈屮我们可以得出，为什么到口前为止，我国还没有洪灾保险这个保项。这是因为保险公司发现，经营基本上是亏本，还不如不经营。局中人在每种策略组合下都有各自相应的得益，如果将每个局中人在同一种策略组合的得益相加算出各博弈方得益的总和，并可将其看作这个小范围内的“社会得益”。可以得出最佳的社会得益为e一a+f—e—c=f—a—c,即在投保人投保、保险公司经营情况下的社会得益。这就意味着只有在投保人愿意投保、保险公司全力经营的情况下

5、将可以实现社会得益最大。对保险公司来说，其主要目标还是要实现其自身的利润最大化，以盈利为目的的经营组织，赔钱的买卖是不会做的。经营洪水灾害风险的成本很高，保险公司一般不会积极推广洪灾保险保单，除非有一定的激励机制。从上而的调查我们知道,保险公司尽管将逆向选择作为其“安全第一”的策略，但不能为了自己的利益而违背了保险的初衷。所以，实现社会福利的提高也是其口标之一。冃前，我国保险公司对有关洪水方面的险种的供应很不足，在1996年以前，屮国人民保险公词将因洪水造成的损失放在企业财产险或家庭财产中，1996年以后随着保险公司改制，保险公司纷纷将因洪水、地震等自然灾害造成的损失放在综合险中予以

6、承保，米用的费率是火灾险的费率，一般都比较高，造成了投保人无力购买。（二）政府与保险公司的博弈分析。在这个博弈屮，局中人是政府与保险公司，政府的策略是（支持，不支持）；保险公司的策略是（经营，不经营），政府支持开展洪灾保险，要从财政拨款及税收上给予优惠。保险公司经营洪灾保险，如果没有政府的支持，保险公司会亏本，费率高了，没有人买，费率低了，卖得越多，亏得也就越多。从保险公司与投保人博弈的分析中我们得出通过调整参保费标准达到理想均衡的结论，而该均衡点能实现社会效用的最大化，对于参保人来说是付出了相对较高的经济代价而使保险公司获得更多收益。如果换个角度，由政府来考虑社会效用优化的问题，将

7、会出现政府与保险公司博弈的情况。1、相关假设（1）在保险公司经营洪灾保险业务量一定的情况下，需要上交的税费为t;（2）政府为实现社会效用的优化，需要采取支持保险公司经营洪灾保险业务的策略，从政策给予税收优惠或进行相关的财政补贴cl；而保险公司经营洪灾保险业务的成本为cl；（3）在有政府政策支持却没有获得保险公司认可的情况下，政府不承担要约成本。、模型的建立与分析（见表2）对表2屮描述的支付模型进行分析：我们假设政府支持，保险公司经营，那么政府就会损失一cl