量化对冲产品要素明细

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1、量化对冲产品要素明细产品简介产品类型保本保利收益分成型理财产品投资标的期现货差价套利固定收益率保底年化收益12%付息方式收益月结认购起点6万人民币起（以1万的倍数递增）资金结构化设计劣后级投资资金2:10优先级投资资金产品期限6个月（可提前出金）交易风控结构投资顾问（第一级风控）+独立第三方担保机构（第二级风控）担保方及执行范围福建省华建融资担保有限公司为本项目全权担保，进行资金兜底，做刚性兑付交易风控执行策略当基金回撤率超过总金额的15％，受托方应追加补足资金至基金单位净值大于1开放频率合同期内允许赎回/入金日即为计息日产品简

2、介产品类型保本保利收益分成型理财产品风控细则◆投资标的透明，委托人可获得资金运作的监管账户，随时查看资金动向◆公司出资20％资金作为劣后投资人身份，保障委托人资金安全◆止损线为总资本金的15％◆利息收益每月结算一次◆由福建省华建融资担保行做资金兜底◆出具福建省华建担保行出具的信用保函（3亿授信额度）◆由福建省华建融资担保行进行连带责任担保◆由福建省华建融资担保行做刚性兑付，保障客户本息产品架构华瑾资产福建省华建融资担保有限公司期现货对冲套利基金产品福盈集团投资者委托担保劣后级第三方担保技术顾问优先级本息担保担保方简介华建融资担保

3、有限公司是一家经国家工商行政管理总局批准并得到国内许多家商业银行及金融机构认可合作的融资担保机构。注册资金为一亿人民币，为福建省第五批融资性担保机构。公司主要业务范围是：企业融资担保业务、个人贷款担保业务、企业贷款担保业务、汽车贷款担保业务、房贷担保和其他担保业务等。公司重视业务种类的创新，致力于服务水平的提升，尽可能满足企业担保及担保延伸金融服务的要求。公司以“诚信为本、专业管理、优质服务、创造担保价值”为宗旨，以高素质的团队和全新的经营理念为依托，通过担保的信息采集、产业引导、投资放大、风险过滤等功能，防范和分散担保风险，实

4、现担保经营资本的高效运作。担保公司的风险控制基本制度1.审报部：主要负责对企业贷款及票据业务项目的担保事宜，对项目申报资料进行真实性核查，提出是否担保意见。2.风险管理部：主要负责担保业的风险防范与控制管理工作。银行对担保公司的授信额度是怎么回事？简单来说，授信是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。授信按期限分为短期授信和中长期授信。短期授信指一年以内（含一年）的授信，中长期授信指一年以上的授信。也就是说中国银行对福州华建担保行的经济活动（担保行为）作出第三方保证的额度为3亿元人民

5、币。对冲套利产品简介期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。图1.期现货交易原理日期账户金额周化利获利比获利金额资金流动04.0212000000劣后入金2000004.081206600.5

6、5%660004.15121383.960.6%723.96004.22121990.870.5%606.91004.29122600.820.5%609.95005.02121600.820-1000付息100005.09122391.220.65%790.40005.16122880.780.4%489.56005.23123495.180.5%614.40005.30124050.900.45%555.72006.02123050.900-1000付息1000账户名：陈XX账户金额：100000人民币（元）交易账户：776

7、731开户日期：2014.04.02