银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题6

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1、银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题6一、单项选择题K关于久期缺口为止值时，以下叙述不止确的是oA.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D・资产的加权平均久期犬于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积2、下列关于VaR的方差一协方差的说法错误的是oA.方差一I办方差是基于丿刃史数据来估计未来的B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.能够预测突发事件的风险D・只反映了风险因索对整个组合的一阶线性和二阶线性影响3、在商业银

2、行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险4、下列关于远期利率合约的说法，正确的是。A・即期利率曲线可由远期利率推断B.远期利率合约是一项表外资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险5、下列不属于市场风险的分类的是。A・利率风险B.汇率风险C.商品价格风险D.结算风险6、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，oA.涉及本金的交换和利息支付

3、的交换B.涉及木金的交换，不涉及利息支付的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换D.不涉及木金的交换，也不涉及利息支付的交换7、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是oA・指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不厲于即期净敞口头寸8、也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A・重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险9、在持冇期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产

4、组合为OA.在1天屮的损失冇97%的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C.在1天屮的收益有97%的可能性不会超过3万元D・在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元10、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关丁它们的表述，不正确的是。A・在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B.在欧式期权屮，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D・美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的1K某进口公司持冇美元，但要求对外支付的货

5、币是日元，可以通过,卖出美元，买入H元,满足对外日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易12.以卜•关于商业银行市场风险的说法，错误的是。A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所而临的最大的最主要的风险种类乙一B.帀场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D・市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的13.卜•列关于收益率的说法不止确的是。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动

6、收益率曲线C.正收益率曲线流动性较差D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高14.以卜•关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不止确的是。A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：''公允价值为交易双方在公平交易屮可接受的资产或债权价值〃B.市场价值是指在评佔基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值15.下列对于总敞口头寸的理解不正确的是。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B・总敞口头寸反映的是整

7、个货币组合的外汇风险C・净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸Z和与净空头头寸Z和之屮的较大值16.若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,贝IJ美元的敞口头寸为。A・多头650B.空头650C.多头600D.空头60012.关丁巴塞尔委员会在1996年《资本I办议市场风险补充规定》屮，对市场内部模型捉出的定量要求，下列说法不正确的是oA.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年B.持有期为

8、10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间18、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200,欧元多头150,英镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸法为oA・180B.140C・80D